Sökning: "Rickard Cox"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rickard Cox.

  1. 1. A study of the Basel III CVA formula

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Rickard Olovsson; Erik Sundberg; [2017-07-03]
    Nyckelord :Basel III; Credit Value Adjustment; Counterparty Credit Risk; Credit Default Swap; Interest Rate Swap; Piecewise Constant Default Intensity; Bootstrapping; Expected Exposure; Internal Model Method;

    Sammanfattning : In this thesis we compare the official Basel III method for computing credit value adjustment (CVA) against a model that assumes piecewise constant default intensities for a number of both market and fictive scenarios. CVA is defined as the price deducted from the risk-free value of a bilateral derivative to adjust for the counterparty credit risk. LÄS MER

  3. 2. Det prediktiva värdet hos den implicerade volatiliteten : En jämförelse mellan Black-Scholes och Cox-Ross-Rubinstein

    Magister-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Saphiro Flugge; Rickard Ruotsi; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker den implicerade volatiliteten hos svenska aktieoptioner, hur väl denna överensstämmer med den realiserade volatiliteten och om den kan prognostisera densamma. Då undersökningen görs på aktieoptioner, som i Sverige är amerikanska, är valet av värderingsmodell av stor vikt och av denna anledning har vi valt att använda oss av två modeller. LÄS MER