Sökning: "Riskjusterad Överavkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Riskjusterad Överavkastning.

  1. 1. Kan regelbaserad fundamental analys slå marknaden?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Bromée; Sanna Ruuskanen; Nils Wikström; x x; [2020]
    Nyckelord :The Efficient Market Hypotesis; Three Factor Model; Five Factor Model; F-Score; investment strategies; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om Piotroskis F-score kan uppnå en riskjusterad överavkastning på den utvecklade europeiska marknaden samt om F-score är effektiv i att separera vinnande från förlorande aktier. Metod: Studien har genomförts med kvantitativ deduktiv metod och undersöker F-score som investeringsstrategi på den europeiska marknaden med hjälp av regressionstest baserade på riskmodeller. LÄS MER

  2. 2. Köp, Sälj eller Behåll - En kvantitativ studie om aktierekommendationer som investeringsstrategi

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Keivan Shirvanpour; Daniel Soume; [2020]
    Nyckelord :Aktierekommendationer; Överavkastning; Investeringsstrategi; Portföljstrategi; Effektiva Marknadshypotesen; Marknadseffektivitet; Fama French; CAPM; Large Cap;

    Sammanfattning : Sammanfattning   Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det är möjligt att uppnå riskjusterad överavkastning, genom att tillämpa aktierekommendationer som investeringsstrategi. Studien ämnar även att undersöka vilken grad av marknadseffektivitet som råder på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. LÄS MER

  3. 3. Är en god natts sömn värd att offra mot högre avkastning? : En studie om sin stocks och dessas avkastning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Magnusson Gustav; Åström Erik; [2019]
    Nyckelord :Sin stocks; Syndfulla aktier; riskjusterad avkastning; överavkastning;

    Sammanfattning : Problembakgrund & problemdiskussion: Investerare förtjänar att få full information inför de investeringsbeslut de möter dagligen. Finns det fördelar eller nackdelar med att välja bort oetiska bolag från sin portfölj bortsett från att sova bättre om natten? Det finns en teori som menar att oetiska bolag överavkastar just på grund av att de väljs bort av många investerare. LÄS MER

  4. 4. Småbolag på den svenska aktiemarknaden : En kvantitativ studie om småbolagseffekten i kombination med andra investeringsstrategier

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Robert Alne; Mattias Hjelmberg; [2019]
    Nyckelord :Small firm effect; Momentum effect; EV EBITDA; Small firms; Investment strategies.; Småbolagseffekten; Momentumeffekten; EV EBITDA; Småbolag; Investeringsstrategier.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Målet med de flesta investeringar är att nå en hög avkastning till låg risk. Tidigare forskning har identifierat möjligheter till att överträffa marknaden vilket motsäger hypotesen om den effektiva marknaden. LÄS MER

  5. 5. Investmentbolag som investering : Riskjusterad avkastning och substansrabatt

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alexander Bergstrand; Tobias Bjuke; [2019]
    Nyckelord :Investmentbolag; substansrabatt; slutna fonder; portfölj teori; överavkastning;

    Sammanfattning : Intresset för investmentbolag och passivt förvaltade fonder har ökat under de senaste åren samtidigt som debatten om aktiv- och passiv fondförvaltning framhävts. De passiva fonderna ämnar följa ett marknadsindex och representeras i studien av SIX Portfolio Return Index (SIXPRX). LÄS MER