Sökning: "SABR-modellen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet SABR-modellen.

1. 1. SABR Model Extensions for Negative Rates

   Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Najib Jamjam; [2017]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : In this report, we present extensions of the SABR model to negative rates applied to the swaption market. We start by briefly presenting the classical SABR model. Then we study the Shifted, Free Boundary and Mixture SABR Models. LÄS MER

3. 2. The SABR Model : Calibrated for Swaption's Volatility Smile

   Kandidat-uppsats, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

   Författare :Nguyen Tran; Anton Weigardh; [2014]
   Nyckelord :SABR; Volatility smile; Swaption; Stochastic volatility; Black-Scholes model;

   Sammanfattning : Problem: The standard Black-Scholes framework cannot incorporate the volatility smiles usually observed in the markets. Instead, one must consider alternative stochastic volatility models such as the SABR. Little research about the suitability of the SABR model for Swedish market (swaption) data has been found. LÄS MER

4. 3. En kvantitativ undersökning av SABR-modellen

   Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

   Författare :Maria Sjöstrand; [2010]
   Nyckelord :Option; Black Scholes modell; SABR-modellen; volatility smile; implicit volatilitet;

   Sammanfattning : För att prissätta optioner är val av modell en viktig fråga. I denna kandidatuppsats beskrivs både Black & Scholes modell och SABR-modellen. Förstnämnda modell är enklare än SABR-modellen men bygger på antaganden som inte stämmer överens med verkligheten. LÄS MER