Sökning: "Sebastian Thorburn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sebastian Thorburn.

1. 1. Forecasting limit order book price changes using change point detection

   Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Sebastian Thorburn; [2015]
   Nyckelord :Change point detection; high frequency finance; limit order book; market microstructure; econometrics; Business and Economics;

   Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to propose a method for using a change point detection algorithm to forecast short term limit order book price changes. The idea is to test whether a significant change of the shape of the limit order book contains any information about impending changes to mid market. LÄS MER

3. 2. Prisdynamik efter marknadskrascher

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Martin Kalliomäki; Sebastian Thorburn; [2009]
   Nyckelord :jordbävning; ekonofysik; gutenberg; marknadskrasch; krasch; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

   Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur aktiekurserna hos företagen som är listade på OMX i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors beter sig efter en större nedgång/krasch och om företagens storlek i form av börsvärde påverkar beteendet. Undersökningen sker med Gutenberg och Richters fysikaliska lag som används till att mäta förhållandet mellan jordbävningars magnitud och antalet krascher under en viss tid i en viss region. LÄS MER