Sökning: "Sharpe kvoten"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Sharpe kvoten.

  1. 1. Investeringsstrategier; CAN SLIM & Peter Lynch : Hur presterar investeringsstrategierna på amerikanska large-cap marknaden

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :ibrahim El Ghazzi; Gustav Andersson; [2022]
    Nyckelord :Investeringsstrategier; CAN SLIM; Peter Lynch; S P 500; Effektiva Marknadshypotesen; Sharpe kvoten; Capital Asset Pricing Model; Riskjusterad avkastning;

    Sammanfattning : If more people are starting to invest, then the focus on the effective markethypothesis will increase. The hypothesis's basic idea is that stock pricesalready reflect all available information and outperforming the marketthrough investment strategies is not possible. LÄS MER

  3. 2. Benjamin Grahams Investeringstrategier; Net-Nets & Graham Screener : Hur preseterar investeringsstraterigerna på Small, Mid och Large Cap på den svenska aktiemarkanden

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Khalil Owada; Cornelia Dahlqvist; [2021]
    Nyckelord :Investeringsstrategier; Graham Screener; Net Nets Strategin; CAPM; Effektiva Marknadshypotesen; Sharpe Kvoten; Riskjusterad Avkastning;

    Sammanfattning : In Sweden most people are keeping their savings in ordinary saving account without any interest return. In this study two investment strategies have been examined; Graham Screener and Net Nets strategy. Investigating which of these performs better on the different Swedish stock markets. LÄS MER

  4. 3. Measuring the impact of strategic and tactic allocation for managed futures portfolios

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Alva Engström; Filippa Frithz; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The optimal asset allocation is an ever current matter for investment managers. This thesis aims to investigate the impact of risk parity and target volatility on the Sharpe ratio of a portfolio consisting of futures contracts on equity indices and bonds during the period 2000-2018. LÄS MER

  5. 4. Svenska hedgefonder: utvärdering med Omega : En kvantitativ studie av svenska hedgefonders prestation med grund i Omega

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Erik Ränkeskog; Anders Vidén; [2016]
    Nyckelord :Hedgefonder; prestationsmätning; Omega-kvot; Omega-funktion; Sharpekvot; normalfördelad avkastningsfördelning;

    Sammanfattning : Vid utvärdering av hedgefonder är det vedertaget att använda prestationsmåttet Sharpe-kvoten som antar en normalfördelad avkastningsfördelning, vilket hedgefonder på grund av komplexa strategier och finansiella hävstänger inte har. År 2002 introducerades ett alternativt prestationsmått, Omega, som inte kräver en normalfördelad avkastningsfördelning utan tar hänsyn till hela avkastningsfördelningen. LÄS MER

  7. 5. Sharpekvoten som prestationsmått; Inkluderandet av avkastningsdistributionens skevhet : Adderar det informationsvärde för investeraren?

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

    Författare :Eric Hjalmarsson; [2015]
    Nyckelord :Sharpe ratio; Sverigefonder; active investing; distribution skewness; Sharpekvoten; Sverigefonder; aktiv förvaltning; distributionsskevhet;

    Sammanfattning : Sharpekvoten är ett av de mest frekvent använda prestationsmåtten för fonder. Kvoten beskriver en fonds riskjusterade avkastning genom att dividera dess överavkastning med dess standardavvikelse. Måttet har emellertid fått kritik på flera områden och visat sig vara missvisande under vissa scenarion, något som även denna studie påvisar. LÄS MER