Sökning: "Sharpe-kvot"
Visar resultat 11 - 15 av 25 uppsatser innehållade ordet Sharpe-kvot.
11. En jämförelse mellan kvantitativ och traditionell fondförvaltning - Är det dags for algoritmerna att ta över fondförvaltningen?
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : The purpose of this thesis is to compare quantitative management of stock-funds versus traditional management as a fundamental strategy, for a period of 10-years between 2007- 2017. Our essay has a special focus towards extreme market-conditions, which we defined as deviations of 5% in the MSCI World Index. LÄS MER
12. P/B i kombination med marknadsvärde : En studie på Stockholmsbörsen 2006 - 2016
Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenSammanfattning : Bakgrund: Denna studie är ett test av investeringsstrategi baserad på relativvärdering av multiplar. Den multipel som kommer att studeras som investeringsstrategi är Price-to-Book (P/B). LÄS MER
13. Smart Beta - index weighting
Master-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : This study is a thesis ending a 120 credit masters program in Mathematics with specialization Financial Mathematics and Mathematical Statistics at the Royal Institute of Technology (KTH). The subject of Smart beta is defined and studied in an index fund context. LÄS MER
14. Samvetet - En vinnande investeringsstrategi?
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om företag som tar ett stort ansvar och aktivt jobbar med hållbar utveckling inom miljöfrågor har genererat en över- eller underavkastning jämfört med företag som inte har en lika tydlig strategi inom hållbar utveckling inom miljö. Uppsatsen utgår från en kvantitativ ansats där empirin bygger på insamlad historisk kursdata från utvalda aktier på Stockholmsbörsen. LÄS MER
15. AKTIV FÖRVALTNING : En undersökning av fonders riskjusterade avkastning, persistens i fonders prestationer och sambandet mellan graden av aktiv förvaltning och fondernas överavkastning
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : I dagens premiepensionssystem finns det två typer av aktiefonder, dels indexfonder och dels aktivt förvaltade fonder. Denna studie undersöker om aktivt förvaltade Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder lyckas uppnå en högre riskjusterad avkastning än valt jämförelseindex, om de aktivt förvaltade fonderna uppvisar persistens i sina prestationer och om det föreligger ett samband mellan graden av aktiv förvaltning och fondernas riskjusterade avkastning. LÄS MER