Sökning: "Sharpe-kvot"

Visar resultat 16 - 20 av 25 uppsatser innehållade ordet Sharpe-kvot.

  1. 16. Antalet styrelseuppdrag och dess inverkan på aktieavkastningen - En studie kring bolag noterade på OMX Stockholm Mid Cap lista

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Erik Olsson; Sam Widenfelt; [2013]
    Nyckelord :CAPM; Fama French trefaktormodell; aktieavkastning; styrelseuppdrag; Sharpe-kvot; Business and Economics;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Antalet styrelseuppdrag och dess inverkan på aktieavkastningen – en studie kring bolag noterade på OMX Stockholm Mid Cap lista Författare: Erik Olsson & Sam Widenfelt Handledare: Erik Norrman Kurs: NEKH01, kandidatuppsats Nationalekonomi C, 15 hp, VT-2013 Nyckelord: CAPM, Fama & French, aktieavkastning, styrelseuppdrag, Sharpe-kvot Syfte: Denna studie syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan företag vars styrelseledamöter innehar flera styrelseuppdrag och dess aktieavkastning. Metod: I denna studie används kvantitativ metod med insamling av kvantitativ data från börsnoterade företag på OMX Stockholm Mid Cap. LÄS MER

  3. 17. Aktiv förvaltning för högre avkastning? : En jämförelse mellan aktivt förvaltade pensionsfonder och index

    Magister-uppsats, Företagsekonomi

    Författare :Anna Åström; Linnéa Edblad; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den första januari år 1999 upprättades ett nytt statligt pensionssystem i Sverige. Det gamla systemet ATP ersattes av ett nytt system; den allmänna pensionen. En del av den allmänna pensionen blev premiepensionen. LÄS MER

  4. 18. Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning : en studie om svenska fondbolag

    Kandidat-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Andrés Coca Rojas; Christian Zettechelme; [2012]
    Nyckelord :Fondbolag; Fonder; Riskjusterad avkastning; Svenskmarknad; Tillväxtmarknader;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är undersöka skillnaden i den riskjusterade avkastningen mellan de stora och små svenska fondbolag som investerar på den svenska fondmarknaden samt tillväxtmarknaden. Syftet innefattar också att undersöka vilka aktörer som visar högst riskjusterad avkastning samt om skillnaden för den riskjusterade avkastningen beror på respektive fondbolags storlek. LÄS MER

  5. 19. BEKK-modellens ekonomiska värde i en dynamisk portföljstrategi

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :David Grunditz; [2011]
    Nyckelord :ARCH GARCH; Multivariate GARCH; MGARCH; BEKK; EWMA; volatility timing; Sharpe-ratio; nytta; kvadratisk nytta; ekonomiskt värde; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna uppsats presenterar en utredning av det ekonomiska förhållande mellan två flerdimensionella prediktionsmodeller av typen EWMA och BEKK, som är en flerdimensionell GARCH-modell. Undersökningen görs i en portföljvalskontext där varje modell kopplas till en dynamisk portföljstrategi, som allokerar portföljvikterna utifrån volatility timing. LÄS MER

  7. 20. Aktivt förvaltade fonder vs. investmentbolag med aktivt ägarskap inom oljebranschen : en studie som skildrar två investeringsformer

    Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Sabina Engman; Armen Fatollahzadeh; [2011]
    Nyckelord :Aktivt förvaltade fonder; investmentbolag; referensindex; statistik; effektiva marknadshypotesen; olja och Sharpekvot.;

    Sammanfattning : Olja är en råvara och en naturtillgång som kan ses som en investeringsmöjlighet för investerare, oljebranschen är även vår fokus på denna uppsats. Därmed, genom att kartlägga investeringsformerna aktivt förvaltade fonder och investmentbolag inom oljebranschen har vi gjort en fallstudie. LÄS MER