Sökning: "Sharpekvot och Capital Asset Pricing Model"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sharpekvot och Capital Asset Pricing Model.

  1. 1. Lågrisk-anomalin och dess orsaker : – en studie på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Axel Nilsson; Adam Ek; [2020]
    Nyckelord :Lågrisk-anomalin; Lågbeta-anomalin; Capital Asset Pricing Model; Beteendeekonomi; Lånerestriktioner; Kompensationsstruktur; Svenska aktiemarknaden;

    Sammanfattning : Denna studie har undersökt om det funnits en lågrisk-anomali på den svenska aktiemarknaden under tidsperioden 2000-2019. Data från 624 företag som har varit aktiva på Stockholmsbörsen under denna period har använts, vilket gett ett urval på 88614 månatliga observationer. LÄS MER

  2. 2. Klarar hedgefonder att skapa positiv avkastning oavsett börsutveckling? : En empirisk studie av ett urval svenska hedgefonder

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Sara Engvall; Matylda Hussin; [2007]
    Nyckelord :Portföljteori; hedgefond; marknadsindex; Sharpekvot och Capital Asset Pricing Model;

    Sammanfattning : Hedgefonder är ett relativt nytt investeringsalternativ vars målsättning är att leverera positiv avkastning, i de flesta fall till låg risk, oberoende av marknadens utveckling. Med ledning av portföljvalsteorin och CAPM, som är en modell för att utvärdera kapitaltillgångar, ska uppsatsen besvara om hedgefonder lyckas med sitt mål. LÄS MER