Sökning: "Sharpekvot"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet Sharpekvot.

  1. 1. Har storlek på fondförmögenhet påverkan på prestation? En kvantitativ studie om fonder med hänsyn till risk och avkastning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Hugo Eriksson; Melissa Zetterström; [2019-07-12]
    Nyckelord :Avkastning; CAPM; Fama-French Tre-Faktor Model; fondförmögenhet; riskjusterad-avkastning; svenska aktiefonder;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att kvantitativt undersöka om det föreligger någon skillnad i prestation mellan fonder med liten respektive stor fondförmögenhet. Studien är baserad på ett urval av svenska aktiefonder och omfattar tidsperioden jan 2013-dec 2018. LÄS MER

  2. 2. Fondförvaltning : Går det fortfarande inte att generera en större riskjusterad avkastning än marknadens?

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Marcus Ahl Bollesparr; Michelle Andrea John; [2019]
    Nyckelord :Fund management; fund fee; active passive managed funds; risk adjusted returns.; Fondförvaltning; fondavgift; aktivt passivt förvaltade fonder; riskjusterad avkastning.;

    Sammanfattning : Många svenska hushåll fondsparar och 2018 uppgick fondsparandet i genomsnitt till 434 000 kronor per person. Nobelpristagaren Fama (1970) påvisade att det inte är möjligt att generera en högre riskjusterad avkastning än marknadens. LÄS MER

  3. 3. Värde- och momentuminvestering på den nordiska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Måns Eile; Joel Fransson; [2019]
    Nyckelord :värde; momentum; momentuminvestering; värdeinvestering; nordiska; aktiemarknad; finans; CAPM; jensens alfa; sharpekvot; effektiva marknadshypotesen; Asness; Value and Momentum Everywhere; random walk; portföljvalsteori; diversifiering; Business and Economics;

    Sammanfattning : I detta arbete undersöks faktorinvestering genom en kombination av värde- och momentumfaktorer för aktier listade på OMX Nordic Lage Cap mellan 2007-2018. Asness (1997) samt Asness, Moskowitz och Pedersen (2013) påvisar en signifikant överavkastning genom en kombination av värde- och momentuminvestering för ett flertal finansiella tillgångar och marknader. LÄS MER

  4. 4. Dual Momentum - Överavkastning till lägre risk? Utvärdering av en momentumstrategi på den svenska finansmarknaden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johan Byström; Henrik Burström; [2019]
    Nyckelord :Dual Momentum; Sharpekvot; Sortinokvot; CAPM; Indexfonder; Business and Economics;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen utvärderas Antonaccis (2017) momentumstrategi Dual Momentum på den svenska finansmarknaden. Vi undersöker hur den riskjusterade avkastningen ser ut för strategin under perioden 2001-06-01 till 2018-10-01. LÄS MER

  5. 5. Go with the flow? : En kvantitativ studie om fonders prestation och flöden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Berglund; Philip Curry; [2019]
    Nyckelord :fond; riskjusterad avkastning; faktisk avkastning; förändring i nettoflöde; Sharpekvot.;

    Sammanfattning : Svenskarnas sparande ökar för varje år samtidigt som det finns en mängd olika möjligheter att investera sitt kapital. Ett av de vanligaste alternativen är fonder där det investerade kapitalet sedermera investeras av en förvaltare i olika underliggande tillgångar. LÄS MER