Sökning: "Sharpekvot"

Visar resultat 11 - 15 av 150 uppsatser innehållade ordet Sharpekvot.

1. 11. Presterar oetiska placeringar bättre än etiska? : En kvantitativ studie om portföljval för en investerare utifrån avkastning, risk, diversifiering och hållbarhet på den svenska aktiemarknaden

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

   Författare :Sujipan Santhakumar; [2022]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om investerare som placerar i oetiska aktier med lågt-ESG-betyg kan generera högre riskjusterad avkastning än investerare som placerar i värdeaktier med högt-ESG-betyg på den svenska aktiemarknaden mellan åren 2010–2020. Teori: Den här undersökningen grundar sig på tidigare forskning, effektiva marknadshypotesen, Holding Period Returns, Sharpekvot, och Oparat T-test. LÄS MER

3. 12. Värde- eller tillväxtaktier? : En kvantitativ studie om portföljvalen för en investerare

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

   Författare :Helga Ok; Michael Francis; [2022]
   Nyckelord :Investment; Portfolio; Investor; Value stocks; Growth stocks; Investment strategy; Returns; investering; portfölj; investerare; värdeaktier; tillväxtaktier; investeringsstrategi; avkastning;

   Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera vilken investeringsstrategi värde- eller tillväxtaktier baserade på P/B-, och P/E-talet, genererar en högre riskjusterad avkastning på den svenska börsmarknaden mellan åren 2010–2020. Teori: Denna studie grundar sig i, Den effektiva marknadshypotesen, CAPM, P/B-talet (price-to-book value), P/E-talet (price/earnings), Sharpekvot och Oparat T-test. LÄS MER

4. 13. Relativvärdering - sant eller falskt? : En kvantitativ studie om teoretiska multiplar som investeringsstrategi på OMXSPI

   Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Neda Karami; Fredrik Arm; [2022]
   Nyckelord :Investment strategy; relative valuation; multiples; theoretical multiples; excess return; Investeringsstrategi; relativvärdering; multiplar; teoretiska multiplar; överavkastning;

   Sammanfattning : Bakgrund: I takt med den stigande börsen så har intresset för aktiehandel ökat. Det finns ett stort antal investeringsstrategier att använda i jakten på att generera maximal avkastning. Två sådana strategier är att investera i företag med låga respektive höga multiplar. LÄS MER

5. 14. A Neural Network Approach for Generating Investors’ Views in the Black-Litterman Model

   Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

   Författare :Rafael Lavatt; [2022]
   Nyckelord :Black-Litterman; Neural Networks; Portfolio Optimization; Black-Litterman; Neurala nätverk; portföljoptimering;

   Sammanfattning : This thesis investigates how neural networks can be used to produce investors' views for the Black-Litterman market model. The study uses two data sets, one with global stock market indexes and one with stock market data from the S&P 500. LÄS MER

7. 15. ESG påverkan på noterade svenska bolags aktievärde : En kvantitativ studie under 2019 och ett turbulent 2020

   Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Marcus Hammarlund; Carl Stenkvist; [2021]
   Nyckelord :ESG; ESG rating; Stock price; Return; Risk; Risk-adjusted return; Performance measures; Sharpe ratio; Jensen’s Alpha; Treynor ratio; Stock market; ESG; ESG-betyg; Aktievärde; Avkastning; Risk; Riskjusterad avkastning; Prestationsmått; Sharpekvot; Jensens Alfa; Treynorkvot; Aktiemarknaden;

   Sammanfattning : Bakgrund: Aktiemarknaden har aldrig haft en lägre ingångströskel där internetbaserade plattformar för investeringar har ökat tillgängligheten för både privata och institutionella investerare. Den höga aktiviteten på marknaden, i samspel med diverse finanskriser de senaste decennierna, har inneburit högre volatilitet på marknaden. LÄS MER