Sökning: "Sharpes"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Sharpes.

  1. 1. Profit eller principer : En empirisk studie där avkastning mellan konventionella och etiska fonder beskrivs

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Hannah Forsman; Filippa Grönberg; [2023]
    Nyckelord :Conventional funds; ethical funds; SRI; ethical investments; ESG; Konventionellafonder; etiska fonder; SRI; etiska investeringar; ESG;

    Sammanfattning : An increase in globalization has led to a growing awareness of climate change, ethical values, and sustainable development. The fund industry has become more socially responsible, with fund managers developing new strategies to generate high returns and meet specific customer preferences. LÄS MER

  3. 2. Optimised ESG portfolios. Does sustainability sacrifice profit?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Eric Hellstedt; [2022]
    Nyckelord :ESG; Sustainable investment; portfolio selection; portfolio optimisation; Sharpe ratio; Business and Economics;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the relationship between ESG and portfolio investment. More specifically, we investigate if sustainable portfolios that focus on good ESG performance requires sacrificing profit or if it is possible to maintain a sustainable portfolio with a high financial gain. LÄS MER

  4. 3. Commodity futures impact on equity funds portfolios

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Oscar Mc Guire; [2015]
    Nyckelord :Commodity futures; Sharpe s ratio; equity funds; sector funds; portfolio optimization. ; Business and Economics;

    Sammanfattning : In the light of the latest decade of structural change and growth in trade on the commodity markets it is natural to ask the question: Is it worth adding commodity futures to your portfolio? The objective of this paper is to find out if commodity futures does or does not add to the performance of portfolios consisting of equity funds. The theory used is basic portfolio theory, with Sharpe's ratio as the measure of performance. LÄS MER

  5. 4. Får fonder betalt för sina risker? : En jämförelse mellan små och stora Sverigefonder

    Kandidat-uppsats, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Damjan Tosic; Gabriel Eriksson; [2009]
    Nyckelord :Fonder; Sverigefonder; risker; avkastning; Damjan; Gabriel; förvaltare; förvaltningsrisk; stora; små; jämförelse; betalt; aktiv risk; sharpes kvot; treynors kvot; jensens alfa;

    Sammanfattning : Fondsparandet har länge varit den dominerande sparformen i Sverige. Totalt ägnar sig hela 74 procent av Sveriges befolkning åt aktivt fondsparande, och andelen blir högre vid pensionssparande. LÄS MER

  7. 5. Sverigefonder eller Investmentbolag : En jämförande studie med avseende på risk och avkastning mellan åren 1999 - 2008

    Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Dan Metlik; Irene Revholm; [2009]
    Nyckelord :sverigefonder; investmentbolag;

    Sammanfattning : För en investerare finns flera olika typer av investeringar att välja mellan där två av dessa är investmentbolag samt aktiefonder. Avkastningen för de båda alternativen bör avspegla risken vilken respektive investering besitter. LÄS MER