Sökning: "Sina mozayyan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sina mozayyan.

  1. 1. Black Box Optimization Framework for Reinsurance of Large Claims

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Sina Mozayyan; [2022]
    Nyckelord :augmented Lagrangian; constraint optimization by linear interpolation; derivative-free black box optimization; DIRECT L ; evolutionary optimization; NLopt package; mean-variance premium principle; risk management; Solvency II;

    Sammanfattning : A framework for optimization of reinsurance strategy is proposed for an insurance company with several lines of business (LoB), maximizing the Economic Value of purchasing reinsurance. The economic value is defined as the sum of the average ceded loss, the deducted risk premium, and the reduction in the cost of capital. LÄS MER

  3. 2. Algorithmic Trading and Prediction of Foreign Exchange Rates Based on the Option Expiration Effect

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Sina Mozayyan Esfahani; [2019]
    Nyckelord :Option expiration effect; option relevance coefficient; algorithmic trading; time series analysis; GARCH-X.; Effekten av optioners förfall; optionsrelevanskoefficient; algoritmisk handel; tidsserieanalys; GARCH-X.;

    Sammanfattning : The equity option expiration effect is a well observed phenomenon and is explained by delta hedge rebalancing and pinning risk, which makes the strike price of an option work as a magnet for the underlying price. The FX option expiration effect has not previously been explored to the same extent. LÄS MER

  4. 3. Statistisk undersökning av utdelningar : En jämförelse mellan olika branscher i Sverige

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Sina Mozayyan; Wilmer Löfgren; [2017]
    Nyckelord :Utdelning; Direktavkastning; Regressionsanalys; Statistiska tester; Signaleringsteori; Agentteori; Irrelevansteori;

    Sammanfattning : Varje år delar aktiebolag i Sverige ut stora summor pengar i formav aktieutdelningar. Storleken på ett företags utdelningar anses blandmånga aktiesparare vara en viktigt faktor då de avgör om de ska köpaaktier i företaget. LÄS MER

  5. 4. Statistisk undersökning av valutakurser : En jämförelse mellan olika prognosmodeller

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Sina Mozayyan; [2017]
    Nyckelord :Random Walk theorem; financial instruments; technical analysis; ARIMA; GARCH; VAR; impulse response functions; Tidsserieanalys; Random Walk teoremet; finansiella instrument; teknisk analys; ARIMA; GARCH; vektor-autoregression; impulssvar;

    Sammanfattning : Valutamarknaden är världens största marknad och en nödvändig del av dagens globala samhälle, som gör det möjligt för företag att göra affärer i olika valutor och mellan olika gränser. Marknaden utgör en stor handelsplattform för både små och stora aktörer, för vilka det är viktigt att prognostisera valutakurser med gott resultat. LÄS MER