Sökning: "Statistical arbitrage."
Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Statistical arbitrage..
1. Makroekonomiska effekter på den svenska aktiemarknaden - En analys av makroekonomiska variablers påverkan på OMXS30 via Arbitrage Pricing Theory
Kandidat-uppsats,Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine the relationship between five macroeconomic variables and the index on the Stockholm Stock Exchange, OMXS30, which includes the 30 most traded companies. The macroeconomic variables include industrial production index, inflation, unemployment, the exchange rate and the two year government bond rate. LÄS MER
2. Statistical arbitrage : Can a pairs trading strategy beat a buy-and-hold strategy?
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionenSammanfattning : In this thesis, the aim is to investigate whether a pairs trading strategy on Swedish stocks can generate a higher risk-adjusted return compared to a buy-and-hold strategy on a benchmark index. The benchmark index is the OMX Stockholm Benchmark-index (OMXSBPI), which is an index that should reflect the Swedish market in general. LÄS MER
3. Företagsförvärv : En eventstudie om abnormal avkastning på kort sikt
Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomiSammanfattning : Antalet genomförda företagsförvärv på aktiemarknaden har ökat genom åren. Företagsförvärv ämnar till att skapa tillväxt och konkurrenskraftighet genom synergier, ökning av marknadsandelar eller via diversifiering. LÄS MER
4. Är aktiesplit fortfarande en hitt? : En eventstudie om aktiesplitar och överavkastning tidigt 2000-tal kontra sent 2010-tal
Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/FöretagsekonomiSammanfattning : Effektiviteten på de finansiella marknaderna är något som studerats utifrån många olika perspektiv. Vad den effektiva marknadshypotesen i sin helhet påstår är att all information som tillkommer snabbt inkorporeras i aktiepriset utan att investerare har haft en chans att agera, vilket omöjliggör arbitragemöjligheter och således en chans till en positiv abnormal avkastning. LÄS MER
5. Can pairs trading be used during a financial crisis?
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionenSammanfattning : In this paper, it is investigated whether pairs trading is a suitable trading strategy during a financial crisis. It is written in the subject of financial statistics and aims to particularly focus on the statistical aspects of the strategy. LÄS MER