Sökning: "Stock return volatility"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden Stock return volatility.

  1. 1. Black-Litterman Model for Portfolio Performance Enhancement - An Out-Of-Sample Evaluation of the Black-Litterman Model on a U.S. Stock-Dominated Portfolio

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Christoffer Hellekant; Rasmus Olofsson; [2022-02-15]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In this thesis, the Black-Litterman model is evaluated out-of-sample and compared to mean-variance and naïve allocation. Two references are implemented in the Black-Litterman framework, the minimum-variance and naive portfolios. The study complements previ-ous work by considering a stock-dominated portfolio, where all assets are from the U.S. LÄS MER

  2. 2. Skillnader i kvinnor och mäns investeringsbeteende : Svenska aktieinvesterares psykologiska bias, aktiepreferenser och dess långsiktiga konsekvenser

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Företagsekonomi

    Författare :Charlotta Kortered; Ida Tillas; [2022]
    Nyckelord :Investment behavior; women and men; stock preferences; Modern portfolio theory; behavioral economics; Sweden; bias; risk exposure; Investeringsbeteende; kvinnor och män; aktiepreferenser; moderna portföljvalsteorin; beteendeekonomi; Sverige; bias; riskexponering;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze differences between stock preferences of women and men in Sweden and analyze what portfolio characteristics and long-term effects that are revealed by investing in the stocks than men and women prefer. To fulfill the purpose of the thesis, two fictious portfolios have been created which are based on data from the reports “Aktieägandet i Sverige” by Euroclear. LÄS MER

  3. 3. Företagsspecifika riskpremier : En redogörelse för hur svenska analytikerhus och banker jobbar med ytterligare avkastningskrav

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Christoffer Schüler; Victor Tubérus Liljekvist; [2022]
    Nyckelord :Firm-specific risk premiums; CAPM; WACC; Company Valuation; Bias; Additional required rate of return; Företagsspecfika riskpremier; CAPM; WACC; Företagsvärdering; Bias; Ytterligare avkastningskrav;

    Sammanfattning : Bakgrund: Analytikerhus och banker har i dagsläget en betydande roll för värderingen av företag och allmänhetens investeringsbeslut som följer dessa aktörers råd. Oavsett värderingsmetod så har analytikern en stor frihet i värderingsprocessen och det finns mycket möjligheter för subjektiva bedömningar och antaganden. LÄS MER

  4. 4. Stock Market Volatility in the Context of Covid-19

    Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

    Författare :Liu Kunyu; [2022]
    Nyckelord :The U.S. stock market; COVID-19; volatility clustering; GARCH models; leverage effect;

    Sammanfattning : The global economy has been severely impacted during the Covid-19 period. The U.S. stock market has also experienced greater volatility. LÄS MER

  5. 5. Ger högre risk verkligen en högre avkastning? : En kvantitativ studie om risk och avkastning på Frankfurtbörsen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Sebastian Andersson; Sharon Temesgen; [2022]
    Nyckelord :Risk; return; beta; volatility; correlation; regression; Risk; avkastning; beta; volatilitet; korrelation; regression;

    Sammanfattning : As an investor, the goal is to get as high return at as low risk as possible on an invested stock. Theories show a positive relationship between high risk and high return. However, there are studies that contradict this statement, which creates misleading investors. LÄS MER