Sökning: "Student’s t distribution"
Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Student’s t distribution.
1. UPPFATTNINGAR OM BORTTRÄNGDA MINNEN : En enkätundersökning med psykologer och psykologstudenter
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologiSammanfattning : Debatten om bortträngda minnen och hur vi inkodar traumatiska minnen har pågått sedan 80-talet. Forskningen på området är splittrad och ofta hörs bara extrema röster. Studier i andra länder har undersökt hur psykologer och psykologstudenter förhåller sig till ämnet men det saknas forskning i Sverige. LÄS MER
2. En studie på traceurers maximala styrka och explosiva styrka : att mäta hoppförmåga inom Parkour/Freerunning med Isometric Mid-Thigh Pull och Countermovement Jump
Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanikSammanfattning : Syfte: Syftet för studien var att undersöka om isometric mid-thigh pull (IMTP) tillsammans med (CMJ) kan anses som lämpliga testmetoder för att mäta prestation i hoppförmåga inom parkour/freerunning (PK/FR). Vi undersökte detta genom att mäta traceurers maximala styrka och explosiva styrka i de nedre extremiteterna, för att sedan jämföra resultaten med fysiskt aktiva idrottsstudenter på högskolenivå. LÄS MER
3. Modeling of Foreign Exchange Swap Distributions : A statistical evaluation of two stochastic models
Master-uppsats, Linköpings universitet/ProduktionsekonomiSammanfattning : The global foreign exchange (FX) market is one of the world's largest financial markets and a significant part of this market concerns the trading of FX swaps. For banks and other financial institutions, it is of great interest to model these swaps as accurately as possible, as this could improve their risk management. LÄS MER
4. Copula approach to fitting bivariate time series
Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistikSammanfattning : We apply the GARCH-copula method to estimate Value at Risk (VaR) for European and Stockholm stock indices. First, marginal distributions are estimated by the ARMA-GARCH model with normal, Student-t, and skewed t distributions. LÄS MER
5. DCC-GARCH Estimation
Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)Sammanfattning : When modelling more that one asset, it is desirable to apply multivariate modeling to capture the co-movements of the underlying assets. The GARCH models has been proven to be successful when it comes to volatility forecast- ing. LÄS MER