Sökning: "Sylwia Neumann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sylwia Neumann.

  1. 1. Exponential Fitting, Finite Volume and Box Methods in Option Pricing.

    Magister-uppsats, Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Tillämpad matematik och fysik (MPE-lab)

    Författare :Dmitry Shcherbakov; Sylwia Szwaczkiewicz; [2010]
    Nyckelord :Financial Mathematics; numerical methods; exponential fitting; option pricing;

    Sammanfattning : In this thesis we focus mainly on special finite differences and finite volume methods and apply them to the pricing of barrier options.The structure of this work is the following: in Chapter 1 we introduce the definitions of options and illustrate some properties of vanilla European options and exotic options. LÄS MER