Sökning: "Systematisk aktiehandel"
Hittade 2 uppsatser innehållade orden Systematisk aktiehandel.
1. Föränderlig marknadseffektivitet : En studie av storleksbaserade segment på Nasdaq OMX Nordic.
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, FöretagsekonomiSammanfattning : I tidigare debatter om marknadseffektivitet har diskussioner förts mellan två läger där den ena sidan hävdat att marknaden är effektiv och den andra sidan, ofta med säte i ekonomisk beteendevetenskap, hävdat att systematisk riskjusterad överavkastning går att erhålla. På senare år har diskussionen utvecklats till att utröna om och hur graden av marknadseffektivitet förändras över tid. LÄS MER
2. Systematisk aktiehandel - Går det att generera en positiv avkastning på Nasdaq100 genom att använda statistiska handelsstrategier?
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Frågeställning: Går det att generera en positiv avkastning på Nasdaq100 genom att använda statistiska handelsstrategier? Syfte: Syftet med vår uppsats är att ta reda på om det går att kvantitativt analysera en marknads prisrörelser och identifiera marknadslägen där det föreligger en förhöjd sannolikhet att den framtida prisrörelsen skall bli åt ett visst håll. På så sätt vill vi påvisa att marknaden är ineffektiv. LÄS MER