Sökning: "The Efficient Market Hypotesis"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden The Efficient Market Hypotesis.

1. 1. Kan regelbaserad fundamental analys slå marknaden?

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Daniel Bromée; Sanna Ruuskanen; Nils Wikström; x x; [2020]
   Nyckelord :The Efficient Market Hypotesis; Three Factor Model; Five Factor Model; F-Score; investment strategies; Business and Economics;

   Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om Piotroskis F-score kan uppnå en riskjusterad överavkastning på den utvecklade europeiska marknaden samt om F-score är effektiv i att separera vinnande från förlorande aktier. Metod: Studien har genomförts med kvantitativ deduktiv metod och undersöker F-score som investeringsstrategi på den europeiska marknaden med hjälp av regressionstest baserade på riskmodeller. LÄS MER

3. 2. Köp- och säljrekommendationers pålitlighet : En eventstudie på den svenska aktiemarknaden

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

   Författare :Joachim Öberg; Niclas Karlsson; [2016]
   Nyckelord :Rekommendationer; effektiva marknadshypotesen; OMX Stockholm; hypotestest; behavioral finance; aktieanalys; abnormal avkastning;

   Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur avkastningen på aktier påverkas av köp - och säljrekommendationer i media, och om det är möjligt att uppnå en abnormal avkastning genom att följa dessa. Forskningsfrågor: ●   Är det möjligt att använda rekommendationer för att nå en abnormal avkastning? ●    Går det att se ett signifikant samband mellan rekommendationer och avkastningen på aktier? ●    Finns det några skillnader i hur avkastningen reagerar beroende på om det är köp - eller  säljrekommendationer? Metod: Studien använder en kvantitativ metod, där en eventstudie kommer att genomföras på 51 svenska börsnoterade bolag. LÄS MER