Sökning: "The Halloween Effect"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden The Halloween Effect.

1. 1. The Halloween Effect : A trick or treat in the Swedish stock market?

   Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

   Författare :Oliver Benjaminsson; Pontus Reinhold; [2020]
   Nyckelord :The Halloween Effect; Efficient Market Hypothesis; Calendar anomalies; Regression analysis; Trading strategies;

   Sammanfattning : The Halloween effect refers to higher stock returns during the period November to April compared to May to October. This is a well-known calendar anomaly that has gained a lot of attention due to the fact that the effect is persistent in the market in spite of the fact that investors are aware of the anomaly today. LÄS MER

3. 2. Bus eller avkastning? En studie om Halloweeneffekten på Stockholmsbörsen.

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Jacob Bernland; Noah Nilsson; [2018]
   Nyckelord :Sell-in-may; Halloweeneffekten; kalenderanomali; Business and Economics;

   Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om Halloweeneffekten existerar på Stockholmsbörsens olika marknadssegment och i förlängningen om så är fallet utnyttja denna anomali och bilda en portföljstrategi som överpresterar gentemot marknadsindex. Studien bevisar Halloweeneffektens existens på Stockholmsbörsens samtliga segment. LÄS MER

4. 3. Identification of the Halloween Effect in Swedish Sectors

   Magister-uppsats, Företagsekonomi

   Författare :Oskar Lind; Md Rayhan Uddin; [2013]
   Nyckelord :Halloween effect; Sell in May effect; Sell in May and Go Away;

   Sammanfattning : Our thesis researches the Halloween effects in the Swedish stock market from a sector perspective. The notion Halloween effect refers to higher returns during the period November until April than the period May until October. The anomaly has been confirmed by previous researchers in Sweden among other countries. LÄS MER