Sökning: "Trefaktormodellen."

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Trefaktormodellen..

1. 1. Absolut momentum i kombination med kvantitativa aktiestrategier : Användningen av börsens momentum för att tajma aktiemarknaden

   Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

   Författare :Hugo Sundquist; Max Ljungar; [2023]
   Nyckelord :kvantitativa aktiestrategier; absolut momentum; momentumfaktorn; riskjusterad överavkastning; Stockholmsbörsen;

   Sammanfattning : Det har genom åren skett många försök att utmana den effektiva marknadshypotesen, som säger att aktiemarknaden är effektiv och att det därav inte bör gå att använda sig av aktiestrategier för att uppnå riskjusterad överavkastning. En faktor som använts i försök att utmana hypotesen är momentum, som innebär hur starkt en tillgångs pris trendar. LÄS MER

3. 2. Har Carharts fyrfaktormodell en högre förklaringsgrad än Fama-Frenchs trefaktormodell? : En kvantitativ studie som utvärderar Carharts fyrfaktormodell och Fama-Frenchs trefaktormodell på den svenska aktiemarknaden.

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

   Författare :Marsa Teklay Zeray; [2022]
   Nyckelord :Carhart four-factor model; Fama-French three-factor model; Swedish stock market; Degree of explanation; Adjusted R-square; Portfolio return; Risk; Carhart fyrfaktormodell; Fama-French trefaktormodell; Svenska aktiemarknaden; Förklaringsgrad; Justerad R-kvadrat; Portföljavkastning; Risk;

   Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera och utvärdera Carharts fyrfaktormodells och Fama- Frenchs trefaktormodells prestanda vid portföljavkastning på den svenska aktiemarknaden, under perioden 2011–2020. Teori: Denna studie grundar sig i den effektiva marknadshypotesen, Fama och Frenchs trefaktormodell samt Carharts fyrfaktormodell. LÄS MER

4. 3. Hållbara fonders avkastning : En kvantitativ studie om en jämförelse av riskjusterad avkastning för svenska fonder baserat på ESG-score

   Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Pontus Andersson; John Eskilson; [2021]
   Nyckelord :Sustainable mutual funds; Corporate Social Responsibility CSR ; Environmental Social Governence Score ESG score ; Risk adjusted returns; Jensens Alpha; The Efficient Market hypothesis and Fama-French three-factor model; Hållbara fonder; Corporate Social Responsibility CSR ; Environmental Social Governance Score ESG score ; Riskjusterad avkastning; Jensens Alpha; Effektiva marknadshypotesen och Fama-French trefaktormodellen;

   Sammanfattning : Background: The Swedish fund savings have developed strongly over the past two decades. Together with this development, the knowledge that the earth's population is facing an extensive climate challenge has also increased. LÄS MER

5. 4. Kan regelbaserad fundamental analys slå marknaden?

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Daniel Bromée; Sanna Ruuskanen; Nils Wikström; x x; [2020]
   Nyckelord :The Efficient Market Hypotesis; Three Factor Model; Five Factor Model; F-Score; investment strategies; Business and Economics;

   Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om Piotroskis F-score kan uppnå en riskjusterad överavkastning på den utvecklade europeiska marknaden samt om F-score är effektiv i att separera vinnande från förlorande aktier. Metod: Studien har genomförts med kvantitativ deduktiv metod och undersöker F-score som investeringsstrategi på den europeiska marknaden med hjälp av regressionstest baserade på riskmodeller. LÄS MER

7. 5. Magic Formula på den svenska aktiemarknaden : Kan en värdeinvesteringsstrategi generera abnormal avkastning på lång sikt?

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Daniel Nordström; Sofia Lindh; [2020]
   Nyckelord :Abnormal returns; value-investing; magic formula. three-factor model; SMB; HML; beta; magic formula; three-factor; trefaktormodellen; abnormal avkastning; värdeinvestering; HMB; SMB; Beta;

   Sammanfattning : Att slå marknaden har varit ett kontroversiellt ämne inom akademin under en väldigt lång tid.Enligt EMH, en grundläggande finansteori, är det inte möjligt att “slå marknaden” under enlång tid utan att ta högre risk. LÄS MER