Sökning: "VaR-modeller"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet VaR-modeller.

  1. 1. Bankruptcy Distributions and Modelling for Swedish Companies Using Logistic Regression

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Jacob Ewertzh; [2019]
    Nyckelord :Applied mathematics; Financial mathematics; Statistics; Logistic regression; bankruptcy distribution; bankruptcy models; Forecasting and risk measures; Tillämpad matematik; Finansiell matematik; Statistik; Logistisk regression; konkursfördelning; konkursmodeller; Prognos och riskmått;

    Sammanfattning : This thesis discusses the concept of bankruptcy, or default, for Swedish companies. The actual distribution over time is considered both on aggregate level and within different industries. Several models are constructed to best possible describe the default frequency. LÄS MER

  3. 2. Konsten att bestämma π genom slumpen

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

    Författare :Olivia Bergman; [2018]
    Nyckelord :Pi; Monte Carlo-metod; Buffons nålproblem; skattning; simulering; varians;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att jämföra olika stokastiska processer som generar π, de olika modellerna som  studerades var modeller baserades på Buffons-, Buffon-Laplaces- och kasta pil-problem och förutom att lösa respektive problem så undersöktes bland annat om det gick att skatta π med motsvarande problem i högre dimensioner.   Innan problemen undersöktes fick läsaren en bakgrund med nödvändiga definitioner och satser inom sannolikhetsteorin, där bland annat Kolmogorovs axiomsystem, fördelningars täthetsfunktion, väntevärde och varians presenterades, men också olika definitioner av konvergens som i sin tur ledde till en sats: Deltametoden, en generalisering av Centrala gränsvärdessatsen. LÄS MER

  4. 3. Svenska inflationsprognoser : En jämförande studie av VAR-modeller

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Oscar Calson Öhman; Martin Modigs; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  5. 4. Forecasting foreign exchange rates with large regularised factor models

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Jesper Welander; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Vector autoregressive (VAR) models for time series analysis of high-dimensional data tend to suffer from overparametrisation as the number of parameters in a VAR model grows quadratically with the number of included predictors. In these cases, lower-dimensional structural assumptions are commonly imposed through factor models or regularisation. LÄS MER

  7. 5. Validering av prognosmodeller för prediktering av tillväxt för mjölksyrabakterier i rökt skinka

    Kandidat-uppsats, Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Needa Shaheen; Lina Sauer; [2014]
    Nyckelord :Förskämning; skinka; prognosmikrobiologi; mjölksyrabakterier; identifiering; hållbarhetstid; lagringstemperatur;

    Sammanfattning : Examensarbetet utfördes på SP-Food and Bioscience (tidigare SIK-Institutet för Livsmedel och Bioteknik) och anknyter till projektet DynahMat (Dynamisk Hållbarhetsdatum för Minimerat Svinn). Syftet med examensarbetet var att undersöka hur väl tillväxten av mjölksyrabakterier predikteras av tre befintliga prognosmodeller jämfört med tillväxten av naturligt förekommande mjölksyrabakterier i MA-packad rökt skinka. LÄS MER