Sökning: "Valutapar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Valutapar.

  1. 1. Måste ett krig bryta ut för att finansmarknaden skall påverkas signifikant?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Chun Kit Ku; [2022]
    Nyckelord :Invasion; Ryssland; Brexit; Trump; Valutapar; Business and Economics;

    Sammanfattning : Political shocks are unexpected events that could cause great consequences depending on the seriousness of the shock. These shocks do not only harm the stock market but also the foreign exchange market. LÄS MER

  3. 2. Forecasting Price Direction Using Different Sampling Methods

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Niklas Mannerskog; [2021]
    Nyckelord :Applied mathematics; sampling methods; scaling laws; foreign exchange rates; futures; price direction; directional change; Tillämpad matematik; samplingsmetoder; skallagar; valutapar; terminer; prisriktning; directional change;

    Sammanfattning : To extract usable information from financial data the prices of financial instruments must be summarized in an efficient manner. Typically price quotes are sampled at discrete and equidistant points in time to create a time series of prices at fixed times. LÄS MER

  4. 3. Prediction of Currency Pairs : Statistical relations between futures and forward contracts

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Anna Aronsson; Elsa Kjellén; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Forecasting prices is a widely extended topic on the financial markets and is used by traders all over the world to make profitable trades. However, there exists a limited amount of research regarding the relation between the price movements of futures and forward contracts. LÄS MER

  5. 4. Modeling exchange rate using symmetric and asymmetric GARCH models

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Malwina Maria Polak; Marcelina Polak; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This paper attempts to study GARCH-type models, with emphasis on fitting GARCH models to exchange rate return series. The symmetric GARCH(1,1) model is compared with the asymmetric EGARCH(1,1) model. Both models are analysed with different conditional distributions, namely Normal, Student's t and skew Student's t for the return innovation. LÄS MER

  7. 5. Automatiserad Valutahandel - En kvantifierad teknisk approach

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johan Silfverswärd; Alexander Lindén; [2015]
    Nyckelord :Teknisk Analys; Valutamarknad; Effektiva Marknadshypotesen; Random Walk; Behavioral Finance; Business and Economics;

    Sammanfattning : Studien använder sig av en kvantitativ metod, där 18 handelsstrategier har tagits fram och testats på en tioårig tidsperiod på tre olika valutapar. Studien ämnar förstärka eller falsifiera den effektiva marknadshypotesen och genomförs således enligt en hypotetisk-deduktiv metod. LÄS MER