Sökning: "Vektor Autoregression"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Vektor Autoregression.

  1. 1. Riksbankens okonventionella penningpolitik : En analys över Riksbankens köp av företags- och statsobligationer under covid19-pandemin

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Rasmus Ramström; [2022]
    Nyckelord :Quantitative easing QE Var-modell vector autoregression Riksbanken;

    Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur Riksbankens stora köp av stats- och företagsobligationer hjälpte till att återhämta den svenska ekonomin efter den ekonomiska nedgången år 2020. För att genomföra denna analys nyttjar jag en strukturell vektor autoregressions-modell, samt ett flertal variabler som är väsentliga inom den svenska ekonomin. LÄS MER

  3. 2. Negativ ränta - positivt för konsumtionen? : En empirisk studie om hur negativ reporänta påverkar hushållens konsumtion

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johannes Andersson; Theo Herold; [2020]
    Nyckelord :Negative repo rate; consumption; liquidity trap; vector autoregression; Negativ reporänta; konsumtion; likviditetsfälla; vektor autoregression;

    Sammanfattning : Utifrån en VAR-modell analyseras hur hushållens konsumtion påverkats av negativ reporänta i Sverige. I slutet av 2014 införde Riksbanken negativ reporänta med argumentet att det stimulerar ekonomin på samma sätt som vid positiv ränta. LÄS MER

  4. 3. The development of the financialsystem and economic growth in Sweden : A Granger causality analysis

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Velander Karl; Callerud Karin; [2020]
    Nyckelord :Granger-Causality; Vector Autoregression Model; economic growth; stock market; bank sector; Granger-Kausalitet; Vektor Autoregressiv Modell; ekonomisk tillväxt; aktiemarknaden; banksektorn;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  5. 4. Multiple Time Series Analysis of Freight Rate Indices

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Simon Koller; [2020]
    Nyckelord :VAR; Vector Autoregression; Impulse Response Function; Forecasting; Freight Rates; Shipping; Seaborne trade; BDI; BDTI.; VAR; Vektor Autoregression; Impulse Response Function; Prognostisering; Fraktrater; Sjöfart; Sjöburen Frakt; BDI; BDTI.;

    Sammanfattning : In this master thesis multiple time series of shipping industry and financial data are analysed in order to create a forecasting model to forecast freight rate indices. The data of main interest which are predicted are the two freight rate indices, BDI and BDTI, from the Baltic Exchange. LÄS MER

  7. 5. Time to purchase your ownhouse : The resistance of housing investments againstmacroeconomic shocks

    Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Quinglin Ouyang; [2020]
    Nyckelord :House price index; Sharpe ratio; macroeconomic shocks; vector auto-regression; bostadsprisindex; Sharpe ratio; makroekonomiska chocker; vektor autoregressiva-modeller;

    Sammanfattning : Housing is both a durable good and an investment vehicle, which makes it importantin people’s daily life aswell as for a nation’s economy. This thesis innovatively applies the Sharpe ratio on evaluating the performance of the US residentialhousing market within the time period from 2005:Q1 to 2019:Q3, andinvestigates how this performance would react upon macroeconomic shocks,including sudden changes in GDP growth rate and personal income growthrate, by establishing a vector auto-regression model with the lag order of four. LÄS MER