Sökning: "Vektor Autoregressiv Modell"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Vektor Autoregressiv Modell.

  1. 1. The development of the financialsystem and economic growth in Sweden : A Granger causality analysis

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Velander Karl; Callerud Karin; [2020]
    Nyckelord :Granger-Causality; Vector Autoregression Model; economic growth; stock market; bank sector; Granger-Kausalitet; Vektor Autoregressiv Modell; ekonomisk tillväxt; aktiemarknaden; banksektorn;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  3. 2. Multiple Time Series Analysis of Freight Rate Indices

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Simon Koller; [2020]
    Nyckelord :VAR; Vector Autoregression; Impulse Response Function; Forecasting; Freight Rates; Shipping; Seaborne trade; BDI; BDTI.; VAR; Vektor Autoregression; Impulse Response Function; Prognostisering; Fraktrater; Sjöfart; Sjöburen Frakt; BDI; BDTI.;

    Sammanfattning : In this master thesis multiple time series of shipping industry and financial data are analysed in order to create a forecasting model to forecast freight rate indices. The data of main interest which are predicted are the two freight rate indices, BDI and BDTI, from the Baltic Exchange. LÄS MER

  4. 3. Can Bitcoin, and other cryptocurrencies, be modeled effectively with a Markov-Switching approach?

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Thomas Maupin; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This research is an attempt at deepening the understanding of hyped cryptocurrencies. A deductive nature is used where we attempt to estimate the linear dependencies of cryptocurrencies with four different time series models. LÄS MER

  5. 4. Är gröna energibolag i det gröna? - En studie om relationen mellan oljepriset och gröna energibolags aktiepriser

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Carl-Johan Östblom; Hampus Åkerstrand; [2016]
    Nyckelord :VAR; gröna energibolag; olja; index; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att undersöka relationen mellan oljepriset och europeiska gröna energibolags aktiepriser för att således utgöra ett underlag för investerare och beslutsfattare. Metoden denna uppsats bygger på är en kvantitativ studie. LÄS MER

  7. 5. Blankning-en studie av instrumentets effekter på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Henrik Emilson; Wilhelm Jansson; [2009]
    Nyckelord :Aktielån; blankning; Tidsserie; OMX Stockholm 30 index; Enkel Regressionsanalys; Vektor Autoregressiv Modell VAR ; det Dynamiska Utbudet; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate possible links between short selling and the stock market movements using econometric test models. Methodology: A quantitative study carried out on the time series stock lending and OMX Stockholm 30 index. LÄS MER