Sökning: "Yield spread"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden Yield spread.

  1. 1. A Yield Spread Analysis of the Green Bond Premium and Liquidity in the Swedish Green Bond Market

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Sara Bendrioua; Caroline Jarbratt; [2019-07-02]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

  2. 2. Yield spread på den svenska företagsobligationsmarknaden - En kvantitativ studie om förhållandet mellan yield spread och företagsspecifika variabler på den svenska obligationsmarknaden

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Långelid; Joakim Svensson; [2019-02-01]
    Nyckelord :Yield spread; Corporate bonds; Credit score; Key ratios; Default risk;

    Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to explain how company-specific factors affect yieldspread on the Swedish corporate bond market, a market that has grown significantly over thepast decade.Theory: The theoretical frame of reference is based on research articles published inrecognized journals that primarily deal with credit risk but also other risk components thataffect the yield spread. LÄS MER

  3. 3. ESG Rating and Corporate Bond Performance : An analysis of the effect of ESG rating on yield spread

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Lovisa Kjerstensson; Hanna Nygren; [2019]
    Nyckelord :ESG; bond;

    Sammanfattning : This research evaluates the relationship between ESG score of the firm and its effect on the performance of their bonds. The study looks at listed companies on the Nordic countries ’ stock exchanges and tries to establish a relationship between ESG score and corporate bond yield spread. LÄS MER

  4. 4. A study of the determinant factors of the Swedish interest rate swap spread

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Christina Hu; [2019]
    Nyckelord :Interest rate swap contracts; SEK swap spread; slope of the yield curve; credit spread; treasury supply;

    Sammanfattning : This study aims to find the driving determinant factors of the Swedish swap spread by identifying the potential determinants based on previous theoretical and empirical studies. The determinant factors studied in this paper are the slope of the yield curve, volatility, the credit spread, the treasury supply, the business cycle, and the Euro spread. LÄS MER

  5. 5. Mysteriet på obligationsmarknaden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :David Björe; Kristian Nikolovski; André Schramm Holmquist; [2019]
    Nyckelord :Corporate bonds; Yield spread; Default risk; Liquidity risk; Credit spread puzzle; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan olika riskfaktorer och riskpremiens storlek i företagsobligationer utgivna av nordiska bolag under tidsperioden 2013-2018. För att undersöka studiens syfte används en kvantitativ metod med deduktiv ansats. LÄS MER