Sökning: "affärsvärldens index"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden affärsvärldens index.

  1. 1. Bör vi bry oss om oljepriset? : En ekonometrisk studie som mäter sambandet mellan oljepriset och Sveriges ekonomi

    Master-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

    Författare :Marcus Gejard; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Oljepriset har varit mycket volatilt senaste åren. Studien motiveras då olja är en viktig råvara för flertalet av Sveriges industrier varför studien ämnar studera vilket samband som finns mellan priset på olja och Sveriges ekonomi. LÄS MER

  3. 2. Etiska och traditionella fonder på den svenska marknaden, en jämförande studie

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Mikael Lindberg; Andreas Nilsson; [2010]
    Nyckelord :economic systems; economic theory; econometrics; Economics; generalized Jensen’s alpha; excess return; information ratio; Ethical funds; multifactor model; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to evaluate and compare ethical and traditional funds. There has been numerous attempts to investigate whether or not ethical investments are associated with a sacrifice in yield and we hope with this thesis to further the understanding of premiums in ethical investments on the Swedish market. LÄS MER

  4. 3. En undersökning av VaR-modeller med Kupiecs Backtest

    Kandidat-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Carl-Johan Runer; Martin Linzander; [2009]
    Nyckelord :VaR; Value at Risk; RiskMetrics; DeltaNormal; Historisk Simulation; AFGX; HSBC Copper Index; Kupiecs Backtest; Basell II; Finansinspektionen; risk; riskanalys.;

    Sammanfattning : SAMMANDRAG Historisk Simulation, Delta-Normal och RiskMetrics prestation utvärderas med hjälp av Kupiecs Backtest. Value at Risk (VaR) beräknas med tre olika konfidensnivåer utifrån Affärsvärldens Generalindex och HSBC kopparindex. Utifrån överträdelser från verkligt utfall undersöks vilken VaR-modell som estimerar marknadsrisken bäst. LÄS MER

  5. 4. Att investera i toppen av en högkonjunktur : Ett fenomen i svensk börshistoria

    Magister-uppsats, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Carl-Ludvig Wennerström; Dennis Bäckdahl; [2008]
    Nyckelord :Price-earnings ratio; GDP; valuation; Stockholmsbörsen; margins; stock return; earnings; growth; estimates; economic slump; recession; P E-tal; BNP-tillväxt; värdering; Stockholmsbörsen; marginaler; avkastning; vinsttillväxt; prognoser; lågkonjunktur;

    Sammanfattning : Bakgrund: Åren 86-97 kännetecknas som en period med flera stora reformer och en svensk konjunktur som nådde sin botten med tre år i följd av negativ BNP-tillväxt. Påtagligt var även reaktionen från Stockholmsbörsen som i samband med lågkonjunkturen upplevde en kraftig nedgång. LÄS MER

  7. 5. Överavkastning genom utdelning

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Fredrik Weibull; Christian Nilsson; Henric Hersvall; [2008]
    Nyckelord :utdelning; handelsstrategi; direktavkastning; utdelningsförändring; utdelningsnivå.; överavkastning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att empiriskt undersöka ifall det är möjligt att göra en överavkastning, genom att konstruera tre olika utdelningsbaserade handels-strategier. Den första handelsstrategin innebär att de företagen med den högsta direktavkastningen köpes och de med den lägsta blankas. LÄS MER