Sökning: "aktieavkastningar"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet aktieavkastningar.

  1. 1. Deep Scenario Generation of Financial Markets

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Filip Carlsson; Philip Lindgren; [2020]
    Nyckelord :Variational Autoencoder; Generative Models; Latent Space; Dimensionality Reduction; Unsupervised Learning; Clustering; VAE-Clustering; Scenario Generation; Market Regime; Variational Autoencoder; generativa modeller; latent rum; dimensionsreducering; klustring; scenario generering;

    Sammanfattning : The goal of this thesis is to explore a new clustering algorithm, VAE-Clustering, and examine if it can be applied to find differences in the distribution of stock returns and augment the distribution of a current portfolio of stocks and see how it performs in different market conditions. The VAE-clustering method is as mentioned a newly introduced method and not widely tested, especially not on time series. LÄS MER

  3. 2. Introduction of the Academic Factor Quality Minus Junk to a Commercial Factor Model and its Effect on the Explanatory Power. An OLS Regression on Stock Returns

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Marit Annink; Rebecca Larsson; [2019]
    Nyckelord :Factor models; Risk models; Quality Minus Junk; Regression analysis; Bachelor thesis; Applied mathematics; Fjärde AP-Fonden; Explanatory Power.; Faktormodeller; Riskmodeller; Quality Minus Junk; Regressionsanalys; Kandidatexamensarbete; Tillämpad matematik; Fjärde AP-Fonden; Förklaringsgrad.;

    Sammanfattning : The ability to predict stock returns is an ability many wish to possess, and in an accurate way as possible. For many years there has been an interest in the field of factor models explaining the returns, with the aim to increase the explanatory power. LÄS MER

  4. 3. Monte Carlo Simulations of Stock Prices : Modelling the probability of future stock returns

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Tobias Brodd; Adrian Djerf; [2018]
    Nyckelord :monte carlo; simulations; finance; modelling; geometric brownian motion; random walks; stock prices; probability theory; monte carlo; simuleringar; finans; modellering; geometric brownian motion; random walks; aktiekurser; sannolikhetsteori;

    Sammanfattning : The financial market is a stochastic and complex system that is challenging to model. It is crucial for investors to be able to model the probability of possible outcomes of financial investments and financing decisions in order to produce fruitful and productive investments. LÄS MER

  5. 4. Företagsförvärv- uppköp eller nedköp?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Amir Champari; Lukas Leimar; Nikola Radosavljevic; [2017]
    Nyckelord :Företagsförvärv; BHAR; Sverige; abnormal avkastning; multipel regression.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna studie genomförs med syftet att undersöka huruvida företag som förvärvar presterar långsiktigt bättre eller sämre än företag som inte ägnar sig åt förvärv. Vidare undersöks vilken påverkan olika omständigheter vid förvärvstillfället kan ha på utvecklingen av det förvärvande företagets aktiepris. LÄS MER

  7. 5. Hållbara investeringar - Hållbarhet och dess påverkan på svenska aktieavkastningar

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :William Wexell; Nils Tuvlind; [2017]
    Nyckelord :ESG; Hållbarhet; Finans; CSR; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om hållbarhet påverkar aktieportföljsavkastning. Genom att skapa tre diversifierade portföljer med Sveriges 116 största publika aktiebolag kategoriserade efter hållbarhetsmått - jämförs avkastningar mellan portföljerna och ett marknadsindex. LÄS MER