Sökning: "algorithmic trading"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden algorithmic trading.

  1. 1. Algorithmic Trading and Prediction of Foreign Exchange Rates Based on the Option Expiration Effect

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Sina Mozayyan Esfahani; [2019]
    Nyckelord :Option expiration effect; option relevance coefficient; algorithmic trading; time series analysis; GARCH-X.; Effekten av optioners förfall; optionsrelevanskoefficient; algoritmisk handel; tidsserieanalys; GARCH-X.;

    Sammanfattning : The equity option expiration effect is a well observed phenomenon and is explained by delta hedge rebalancing and pinning risk, which makes the strike price of an option work as a magnet for the underlying price. The FX option expiration effect has not previously been explored to the same extent. LÄS MER

  2. 2. Algoritmisk aktiehandel : Ett experiment i att förutsäga aktiemarknaden med hjälp av neurala nätverk

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Henrik Mellgren; [2019]
    Nyckelord :Neural networks; algorithmic stocktrading; stocks; stock trading; BI; IT; Information Technology; Neurala nätverk; Algoritmisk aktiehandel; Aktier; BI; Business Intelligence; Analytics; IT; Informations teknologi;

    Sammanfattning : Ursprungligen fungerade aktier som ett medel för företag att säkerställa finansiering för nya satsningar och investeringar.    Företag ställde ut aktiebrev som investerare köpte och till skillnad mot ett vanligt banklån behövde inte företagen betala tillbaka dessa aktier. LÄS MER

  3. 3. Litteraturstudie: Tillämpningen av maskininlärning vid algoritmisk handel

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

    Författare :Therése Larsson; Karl Paradis; [2019]
    Nyckelord :maskininlärning; algoritmisk handel; litteraturstudie; tekniska indikatorer; orderexekveringsproblem; support vector machine; historisk prisdata; efficient-market hypotesen; VaR; neurala nätverk;

    Sammanfattning : Vi genomför en litteraturstudie där vi studerar och analyserar publikationer inom maskininlärning i kombination med algoritmisk handel. I denna studie undersöker vi vilka typer av data samt vilka maskininlärningstekniker som kunnat visas vara tillämpningsbara vid system för algoritmisk handel. LÄS MER

  4. 4. Pairs Trading in Swedish Investment Companies

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Pascal Dettwiler; Edvin Larsson; [2019]
    Nyckelord :Pairs trading; Investment Company; Traded at Discount; Bollinger Bands; Moving Average; Trading Strategy; Algorithmic Trading; Algo trading; Business and Economics;

    Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine if it is possible to profitably implement a market neutral trading strategy, so-called "pairs trading", on three different Swedish investment companies. It can be concluded that applying a pairs trading strategy on [these three] Swedish investment companies and their underlying listed assets has the potential to beat the market Sharpe ratio. LÄS MER

  5. 5. Algorithmic trading surveillance : Identifying deviating behavior with unsupervised anomaly detection

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Matematiska institutionen

    Författare :Frans Larsson; [2019]
    Nyckelord :machine learning; anomaly detection; deep learning;

    Sammanfattning : The financial markets are no longer what they used to be and one reason for this is the breakthrough of algorithmic trading. Although this has had several positive effects, there have been recorded incidents where algorithms have been involved. It is therefore of interest to find effective methods to monitor algorithmic trading. LÄS MER