Sökning: "algoritmisk handel."

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden algoritmisk handel..

  1. 1. Algoritmisk handel med artificiell intelligens – en möjlighet eller apokalyps? : Hur reglering och tillsyn kan förebygga, mildra och hantera riskerna med algoritmisk handel på aktiemarknaden.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Gizem Tütüncü; [2023]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  3. 2. Statistical Modelling of Price Difference Durations Between Limit Order Books: Applications in Smart Order Routing

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Hannes Backe; David Rydberg; [2023]
    Nyckelord :Smart Order Routing; Market Microstructure; Statistical Modelling; Survival Analysis; Kaplan-Meier; Cox Proportional Hazards; Random Survival Forest; Smart Order Routing; Marknadsmikrostruktur; Statistisk Modellering; Överlevnadsanalys; Kaplan-Meier; Cox Proportional Hazards; Random Survival Forest;

    Sammanfattning : The modern electronic financial market is composed of a large amount of actors. With the surge in algorithmic trading some of these actors collectively behave in increasingly complex ways. Historically, academic research related to financial markets has been focused on areas such as asset pricing, portfolio management and financial econometrics. LÄS MER

  4. 3. Reinforcement Learning for Market Making

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Simon Carlsson; August Regnell; [2022]
    Nyckelord :Reinforcement learning; Market making; Deep reinforcement learning; Limit order book; Algorithmic trading; High-frequency trading; Machine learning; Artificial intelligence; Q-learning; DDQN; Förstärkningsinlärning; Market making; Djup förstärkningsinlärning; Limitorderbok; Algoritmisk handel; Högfrekvenshandel; Maskininlärning; Artificiell intelligens; Q-learning; DDQN;

    Sammanfattning : Market making – the process of simultaneously and continuously providing buy and sell prices in a financial asset – is rather complicated to optimize. Applying reinforcement learning (RL) to infer optimal market making strategies is a relatively uncharted and novel research area. LÄS MER

  5. 4. Optimering av algoritmisk elhandelsstrategi genom prediktiv analys : Datavisualisering, regression, maskin- och djupinlärning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Jacob Forssell; Erika Staffansdotter; [2022]
    Nyckelord :Power trading; power trading strategy; algorithmic trading; intraday market; regression; machine learning; deep learning; wind power; forecast; regulatory prices; VWAP; Elhandel; elhandelsstrategi; algoritmisk handel; intradagmarknaden; regression; maskininlärning; djupinlärning; vindkraft; prognos; reglerpriser; VWAP;

    Sammanfattning : The world is right now in a global transition from a fossil fuel dependency towards an electrified society based on green and renewable energy. Investments in power grid capacity are therefore needed to meet the increased future demand which this transition implicates. LÄS MER

  7. 5. Algoritmiska fonder – Den effektiva investeraren? En kvantitativ jämförelse av svenska algoritmiska fonder och MSCI globala aktieindex

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Zeinab Al-Hussinawy; Joel Woldemichael; [2021-06-30]
    Nyckelord :Algoritmisk handel; volatilitet; risk; avkastning; världsindex; svenska fonder; Algorithmic trading; volatility; risk; return; world index; Swedish funds;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Den finansiella marknaden har alltid varit ett föränderligt område och utvecklingen av tekniken på marknaden under det senaste årtiondet har bidragit med innovativa och komplexa verktyg för handel av värdepapper. Det finns dock en problematik kring informationshantering och en svårighet av att analysera en mängd data på kort tid. LÄS MER