Sökning: "algoritmisk handel"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden algoritmisk handel.

  1. 1. Algorithmic Trading and Prediction of Foreign Exchange Rates Based on the Option Expiration Effect

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Sina Mozayyan Esfahani; [2019]
    Nyckelord :Option expiration effect; option relevance coefficient; algorithmic trading; time series analysis; GARCH-X.; Effekten av optioners förfall; optionsrelevanskoefficient; algoritmisk handel; tidsserieanalys; GARCH-X.;

    Sammanfattning : The equity option expiration effect is a well observed phenomenon and is explained by delta hedge rebalancing and pinning risk, which makes the strike price of an option work as a magnet for the underlying price. The FX option expiration effect has not previously been explored to the same extent. LÄS MER

  2. 2. Algoritmisk aktiehandel : Ett experiment i att förutsäga aktiemarknaden med hjälp av neurala nätverk

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Henrik Mellgren; [2019]
    Nyckelord :Neural networks; algorithmic stocktrading; stocks; stock trading; BI; IT; Information Technology; Neurala nätverk; Algoritmisk aktiehandel; Aktier; BI; Business Intelligence; Analytics; IT; Informations teknologi;

    Sammanfattning : Ursprungligen fungerade aktier som ett medel för företag att säkerställa finansiering för nya satsningar och investeringar.    Företag ställde ut aktiebrev som investerare köpte och till skillnad mot ett vanligt banklån behövde inte företagen betala tillbaka dessa aktier. LÄS MER

  3. 3. Bidding models for bond market auctions

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Kristofer Engman; [2019]
    Nyckelord :Auction; winner s curse; request for quote; RFQ; statistics; applied mathematics; financial mathematics; bond; e-auction; fixed income; skew exponential power; mifid II; pricing; Budgivning; winner s curse; request for quote; RFQ; statistik; tillämpad matematik; finansiell matematik; obligation; e-auktion; fixed income; skew exponential power; mifid II; prissättning;

    Sammanfattning : In this study, we explore models for optimal bidding in auctions on the bond market using data gathered from the Bloomberg Fixed Income Trading platform and MIFID II reporting. We define models that aim to fulfill two purposes. The first is to hit the best competitor price, such that a dealer can win the trade with the lowest possible margin. LÄS MER

  4. 4. Algoritmisk handel - en kartläggning av risk, volatilitet, likviditet och övervakning

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Mimmi Elofsson Bjesse; Emma Eriksson; [2018]
    Nyckelord :Algorithmic Trading; High Frequency Trading; Volatility; Liquidity; MiFID II;

    Sammanfattning : As technological changes have revolutionized the way financials assets are traded today, algorithmic trading has grown to become a major part of the world's stock markets. This study aims to explore algorithmic trading through the eyes of different market operators. LÄS MER

  5. 5. Flash-krascher : Ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen?

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

    Författare :Sebastian Roth; Madelene Söderström; [2018]
    Nyckelord :flash crash; high frequency trading; algorithmic trading; liquidity; market maker; flash-krascher; högfrekvenshandel; algoritmisk handel; likviditet; marknadsgarant;

    Sammanfattning : Titel:  Flash-krascher – ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen? Författare:  Madelene Söderström & Sebastian Roth Handledare: Bo Sjö Ämne:  Nationalekonomi – Kandidatuppsats inom finans Syfte:  Syftet med arbetet är att fördjupa förståelsen kring flash-krascher och vilken påverkan dessa har på handeln av värdepapper som sker på Stockholmsbörsen. Vi hoppas också att studien ger en klarare bild av hur flash-krascher påverkar olika aktörer med koppling till aktiehandeln i Sverige. LÄS MER