Sökning: "algoritmisk handel"

Visar resultat 11 - 15 av 20 uppsatser innehållade orden algoritmisk handel.

  1. 11. Algoritmisk aktiehandel : Ett experiment i att förutsäga aktiemarknaden med hjälp av neurala nätverk

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Henrik Mellgren; [2019]
    Nyckelord :Neural networks; algorithmic stocktrading; stocks; stock trading; BI; IT; Information Technology; Neurala nätverk; Algoritmisk aktiehandel; Aktier; BI; Business Intelligence; Analytics; IT; Informations teknologi;

    Sammanfattning : Ursprungligen fungerade aktier som ett medel för företag att säkerställa finansiering för nya satsningar och investeringar.    Företag ställde ut aktiebrev som investerare köpte och till skillnad mot ett vanligt banklån behövde inte företagen betala tillbaka dessa aktier. LÄS MER

  3. 12. Bidding models for bond market auctions

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Kristofer Engman; [2019]
    Nyckelord :Auction; winner s curse; request for quote; RFQ; statistics; applied mathematics; financial mathematics; bond; e-auction; fixed income; skew exponential power; mifid II; pricing; Budgivning; winner s curse; request for quote; RFQ; statistik; tillämpad matematik; finansiell matematik; obligation; e-auktion; fixed income; skew exponential power; mifid II; prissättning;

    Sammanfattning : In this study, we explore models for optimal bidding in auctions on the bond market using data gathered from the Bloomberg Fixed Income Trading platform and MIFID II reporting. We define models that aim to fulfill two purposes. The first is to hit the best competitor price, such that a dealer can win the trade with the lowest possible margin. LÄS MER

  4. 13. Algoritmisk handel - en kartläggning av risk, volatilitet, likviditet och övervakning

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Mimmi Elofsson Bjesse; Emma Eriksson; [2018]
    Nyckelord :Algorithmic Trading; High Frequency Trading; Volatility; Liquidity; MiFID II;

    Sammanfattning : As technological changes have revolutionized the way financials assets are traded today, algorithmic trading has grown to become a major part of the world's stock markets. This study aims to explore algorithmic trading through the eyes of different market operators. LÄS MER

  5. 14. Flash-krascher : Ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen?

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi

    Författare :Sebastian Roth; Madelene Söderström; [2018]
    Nyckelord :flash crash; high frequency trading; algorithmic trading; liquidity; market maker; flash-krascher; högfrekvenshandel; algoritmisk handel; likviditet; marknadsgarant;

    Sammanfattning : Titel:  Flash-krascher – ett allvarligt problem på Stockholmsbörsen? Författare:  Madelene Söderström & Sebastian Roth Handledare: Bo Sjö Ämne:  Nationalekonomi – Kandidatuppsats inom finans Syfte:  Syftet med arbetet är att fördjupa förståelsen kring flash-krascher och vilken påverkan dessa har på handeln av värdepapper som sker på Stockholmsbörsen. Vi hoppas också att studien ger en klarare bild av hur flash-krascher påverkar olika aktörer med koppling till aktiehandeln i Sverige. LÄS MER

  7. 15. Simulating market maker behaviour using Deep Reinforcement Learning to understand market microstructure

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Elwin Marcus; [2018]
    Nyckelord :Deep Reinforcement Learning; Machine Learning; Market Microstructure; Market Maker; Financial Agent; Agent Based Modelling; Financial Artificial Markets; Complex Systems; Algorithmic Trading; Tensorforce; keras-RL; PPO; DQN; Dealer Market; Limit Order book;

    Sammanfattning : Market microstructure studies the process of exchanging assets underexplicit trading rules. With algorithmic trading and high-frequencytrading, modern financial markets have seen profound changes in marketmicrostructure in the last 5 to 10 years. LÄS MER