Sökning: "algoritmisk handel"

Visar resultat 6 - 10 av 20 uppsatser innehållade orden algoritmisk handel.

  1. 6. Cross-zonal trading in the continuous intraday market : An agent-based model approach

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Giulia Gamberi; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The accelerating growth of variable energy sources in the European market has brought to weather-dependent and less predictable generation profiles, which leads to a shift of the traded volumes from the day-ahead to the continuous intraday market because the latter is important for adjusting final imbalances. The undergoing transformation of the market introduces the need for improved trading solutions, seen already in the growing use of algorithmic trading, and for optimal market design, including the transmission capacity allocation management. LÄS MER

  3. 7. Algorithmic Stock Trading using Deep Reinforcement learning

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Alexander Brokking; Michael Wink; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Recent breakthroughs in Deep Learning and Reinforcement Learning have enabled the new field of Deep Reinforcement Learning. This study explores some of the state of the art applications of deep reinforcement learning in the field of finance and algorithmic trading. By building on previous research from Yang et al. LÄS MER

  4. 8. Att prognosticera OMXSSC: En jämförelse mellan LSTM och ARMA-GARCH

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Erik Carle; Erik Billebjer Ulrikson; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I denna studie jämförs en ekonometrisk modell, ARMA-GARCH, med en djupinlärningsmodell, LSTM, på det svenska småbolagsindexet OMXSSC. Det finns en brist på studier som jämför djupinlärningsmodeller med GARCH-modeller, framförallt på svenska småbolagsindex, vilket denna studie söker att bidra med. LÄS MER

  5. 9. Litteraturstudie: Tillämpningen av maskininlärning vid algoritmisk handel

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

    Författare :Therése Larsson; Karl Paradis; [2019]
    Nyckelord :maskininlärning; algoritmisk handel; litteraturstudie; tekniska indikatorer; orderexekveringsproblem; support vector machine; historisk prisdata; efficient-market hypotesen; VaR; neurala nätverk;

    Sammanfattning : Vi genomför en litteraturstudie där vi studerar och analyserar publikationer inom maskininlärning i kombination med algoritmisk handel. I denna studie undersöker vi vilka typer av data samt vilka maskininlärningstekniker som kunnat visas vara tillämpningsbara vid system för algoritmisk handel. LÄS MER

  7. 10. Algorithmic Trading and Prediction of Foreign Exchange Rates Based on the Option Expiration Effect

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Sina Mozayyan Esfahani; [2019]
    Nyckelord :Option expiration effect; option relevance coefficient; algorithmic trading; time series analysis; GARCH-X.; Effekten av optioners förfall; optionsrelevanskoefficient; algoritmisk handel; tidsserieanalys; GARCH-X.;

    Sammanfattning : The equity option expiration effect is a well observed phenomenon and is explained by delta hedge rebalancing and pinning risk, which makes the strike price of an option work as a magnet for the underlying price. The FX option expiration effect has not previously been explored to the same extent. LÄS MER