Sökning: "anomalier på svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden anomalier på svenska.

  1. 1. Kan Magic Formula generera Alpha på den Svenska aktiemarknaden efter kontroll för marknadsrisk, företagsstorlek och värdefaktor?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Fredrik Widz; [2021]
    Nyckelord :Magic Formula; Anomalier; Faktorinvesteringar; Joel Greenblatt; Effektiva Marknadshypotesen; Kvantitativt investerande;

    Sammanfattning : This study intends to investigate the use of Joel Greenblatts investing strategy “Magic Formula” on the Swedish stock market for the 10-year period of last of March 2009 to last of March 2019-- a period characterized as a raging bull-market, mainly driven forward by historically low interest rates. This is done by the utilization of back testing, later comparing the returns with a benchmark(OMXSGI) as well as determining if the return can be aptly explained by the asset pricing models CAPM and Fama-French 3 factor with the use of regression analysis. LÄS MER

  3. 2. Existerar lågriskanomalin? : - En studie på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emil Ek; Jesper Ström; [2020]
    Nyckelord :Lågriskanomalin; volatilitet; abnormal avkastning; svenska aktiemarknaden; capital asset pricing model;

    Sammanfattning : Anomalier ligger till grund för investeringsstrategier som används för att förvalta biljontals dollar. Anomalier frångår vedertagen teori som implicerar att abnormal avkastning inte är möjlig över tid. En anomali som bevisats ge långsiktig abnormal avkastning är lågriskanomalin. LÄS MER

  4. 3. ROE som marknadsanomali : en replikeringstudie på svenska marknaderna

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Carl Lutnaes; Mikael Eriksson; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Anomalier på aktiemarknaden skapar möjligheter att generera överavkastning. Efter att anomaliforskningen funnit hundratals avvikelser råder det dock nu stor osäkerhet om forskningens validitet. LÄS MER

  5. 4. “Joskus rajaton rikkoo rajan – Ibland bryter den gränslösa gränsen” : Religiös identitet hos första, andra och tredje generationens sverigefinländare

    Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

    Författare :Anoo Niskanen; [2017]
    Nyckelord :Religiosity; culture; language; national minorities; diversity; anomaly; generations; Swedish Finlanders; Sweden Finns; assimilation; revival movements; Nancy T. Ammerman; Lori Peek; Thomas Hylland Eriksen; Fredrik Barth; Religiositet; kultur; språk; nationella minoriteter; mångfald; anomali; generationer; sverige-finländare; sverigefinnar; assimilering; väckelserörelser; Nancy T. Ammerman; Lori Peek; Thomas Hylland Eriksen; Fredrik Barth;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka olika religiösa inriktningar som finns bland sverigefinländare idag och vilken religiös bakgrund de har. Ett annat syfte har varit att ta reda på om religionen spelar en primär eller en sekundär roll för identiteten jämfört med kultur och språk hos sverigefinländare, och om det finns skillnader i den religiösa identiteten hos första, andra och tredje generationens sverigefinländare, samt hur dessa förmodade skillnader kan förklaras. LÄS MER

  7. 5. Fama-Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden - En empirisk undersökning av Stockholmsbörsen 1999 - 2015

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Ola Johnsson; [2017]
    Nyckelord :Aktieavkastning; CAPM; Fama-Frenchs femfaktormodell; multifaktormodell; anomalier; GRS-test.; Business and Economics;

    Sammanfattning : I denna uppsats appliceras Fama-Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden och jag undersöker om det går att ge stöd för att en utökning med en eller två faktorer till Fama-Frenchs trefaktormodell förbättrar förklaringsförmågan till variationen i aktieavkastning. Fama & French (1993) visar att en modell bestående av tre faktorer - marknadsfaktorn, storleksfaktorn och värdefaktorn - i hög utsträckning förklarar variationen i avkastning på den amerikanska aktiemarknaden. LÄS MER