Sökning: "arma modell"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden arma modell.

  1. 1. Att prognosticera OMXSSC: En jämförelse mellan LSTM och ARMA-GARCH

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statistiska institutionen

    Författare :Erik Carle; Erik Billebjer Ulrikson; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I denna studie jämförs en ekonometrisk modell, ARMA-GARCH, med en djupinlärningsmodell, LSTM, på det svenska småbolagsindexet OMXSSC. Det finns en brist på studier som jämför djupinlärningsmodeller med GARCH-modeller, framförallt på svenska småbolagsindex, vilket denna studie söker att bidra med. LÄS MER

  3. 2. Risk Modeling of Sustainable Mutual Funds Using GARCH Time Series

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Erik Malmgren; Annie Zhang; [2020]
    Nyckelord :GARCH; ARMA-GARCH; Risk Modeling; Time Series; Volatility; Value at Risk; Sustainable Investments; SRI; ESG; Mutual Funds; Morningstar; GARCH; ARMA-GARCH; Riskmodellering; Tidsserie; Volatilitet; Value at risk; Hållbara investeringar; SRI; ESG; Fonder; Morningstar;

    Sammanfattning : The demand for sustainable investments has seen an increase in recent years. There is considerable literature covering backtesting of the performance and risk of socially responsible investments (SRI) compared to conventional investments. LÄS MER

  4. 3. Distributional Dynamics of Fama-French Factors in European Markets

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Wilmer Löfgren; [2020]
    Nyckelord :Fama-French factors; NGARCH; Copula; Value-at-Risk; Risk model evaluation; Fama-French-faktorer; NGARCH; Copula; Value-at-Risk; Utvärdering av riskmodeller;

    Sammanfattning : The three-factor model of Fama and French has proved to be a seminal contribution to asset pricing theory, and was recently extended to include two more factors, yielding the Fama-French five-factor model. Other proposed augmentations of the three-factor model includes the introduction of a momentum factor by Carthart. LÄS MER

  5. 4. Statistical Modelling of Individual Substations in a District Heating System

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

    Författare :Simon Ingvarsson; [2018]
    Nyckelord :District Heating; Substation; Time Series Analysis; Statistical Model; ARMA; SARIMA; SARIMAX; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : In the rise of digitalization, new possibilities are being discovered for district heating in areas like demand side management and fault detection. For these purposes it is necessary to have reliable models describing the substations. LÄS MER

  7. 5. Prognostisering av försäljning på andrahandsmarkaden för bilar : En tidsserieanalys

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Pontus Berglund; Oscar Jagermark; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Prognostisering är ett essentiellt verktyg för företag vid beslutsfattning inom flera områden. Kapacitetsplanering  är ett av dessa och vi har i det h är arbetet analyserat hur företaget KVD Kvarndammen AB b ör använda prognoser för att tillämpa en optimal strategi inom kapacitetsplanering. LÄS MER