Sökning: "asset pricing"

Visar resultat 16 - 20 av 415 uppsatser innehållade orden asset pricing.

  1. 16. CARs In the Driver’s Seat: The Battle Between Capital and Stock Performance

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Léo Fégeant; Alice Beer; [2023]
    Nyckelord :Capital Adequacy Ratio; Capital Requirements; Stock Returns; Basel-III; Business and Economics;

    Sammanfattning : After the financial crisis of 2008, the Basel Committee on Banking Supervision created the latest Accord for capital requirements: The Basel III Accord. Basel III set higher requirements for both quantity and quality of capital, with the aim to mitigate systemic risk. LÄS MER

  3. 17. Asset Pricing in Different Periods of Stock Market Volatility : The Varied Effectiveness of Carhart's Four-Factor Model in the Swedish Market

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Robin Munkhammar; Svensson Hampus; [2023]
    Nyckelord :Capital Asset Pricing Models; Carhart Four-Factor Model; Swedish Stock Market Volatility;

    Sammanfattning : Investing in the Swedish stock market has over time proven to be an effective way to increase wealth. Nationally speaking, Sweden’s population is also one of the best in the world at investing their savings. Four out of five swedes invest at least some part of their private savings into mutual funds which approximately amounts to 8. LÄS MER

  4. 18. Kapitalkostnadsberäkning för investeringar : En kvantitativ studie av svenska börsnoterade bolag

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

    Författare :Johan Karlsson; Robin Nicklasson; [2023]
    Nyckelord :Cost of capital; Capital cost calculation; Cost of equity; Capital asset pricing model; Weighted average cost of capital; Company size; Sector; Company maturity; Kapitalkostnad; Kapitalkostnadsberäkning; Kostnad för eget kapital; Viktad kapitalkostnad; Företagsstorlek; Sektor; Företagsmognad;

    Sammanfattning : Titel: Kapitalkostnadsberäkning för investeringar - En kvantitativ studie av svenska börsnoterade bolag Frågeställningar: Hur beräknas kapitalkostnad primärt i svenska börsnoterade bolag? Skiljer sig beräkningen av kapitalkostnad i svenska börsnoterade bolag beroende på faktorer som  företagsstorlek, sektor och företagsmognad? Syfte: Syftet med undersökningen är att få svar på hur beräkning av kapitalkostnad faktiskt går till i börsnoterade bolag i Sverige och huruvida beräkningen varierar i förhållande till faktorerna företagsstorlek, sektor och företagsmognad.  Metod: Genom att använda av de nämnda faktorerna kunde företags olikheter lyftas på ett bra sätt. LÄS MER

  5. 19. Revisiting the Idiosyncratic Volatility Puzzle and MAX Effect in European Equity Markets

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :David Böckling; Jurgis Druktenis; [2023]
    Nyckelord :Idiosyncratic volatility; Fama-French three-factor model; MAX effect; European equity markets; Asset pricing anomalies;

    Sammanfattning : In light of traditional financial theory's argument that firm-specific risk should not impact future returns, the findings of the Idiosyncratic Volatility (IVOL) puzzle, as well as the Maximum Daily Returns (MAX) effect, have sparked a vibrant academic debate. Using data from January, 1993, to December, 2022, this paper presents European aggregate and country-level evidence at the intersection between the two asset pricing anomalies. LÄS MER

  7. 20. Financing the Nordic Energy Transition: An Empirical Analysis of Leverage, Pricing and Return Expectations in Renewable Energy Transactions

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Franziska Grünthaner; [2023]
    Nyckelord :Buyouts; Leverage; Valuation; Renewable Energy; Infrastructure Investment;

    Sammanfattning : This study examines whether leverage and pricing in transactions of renewable energy infrastructure assets are impacted by the same factors that have been found to determine financial structures in buyout transactions. It primarily draws on a proprietary data set of 261 wind and solar photovoltaic (PV) transactions in the Nordics between 2011 and 2023 and explores the effect of acquirer-, asset-, and industry-specific characteristics as well as time-varying variables on leverage, pricing and return expectations. LÄS MER