Sökning: "björnmarknad"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet björnmarknad.

1. 1. Portfolio Inversion : Finding Market State Probabilities From Optimal Portfolios

   Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

   Författare :Fredrik Rubin; Gustav Ekman; [2018]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : In this project, we aim to find a method for obtainingthe factors in a bull/bear market factor model for asset returnand variance, given an optimal portfolio. The proposed methodwas derived using the Karush-Kuhn-Tucker (KKT) conditionsfor optimal solutions to the convex Markowitz portfolio selectionproblem. LÄS MER

3. 2. The effects of volatility and correlation on CTA strategies

   Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

   Författare :Kristoffer Lindkvist; [2012]
   Nyckelord :CTAs; Volatility; Correlation; Trend Following; Short Term; Fundamental; Managed Futures;

   Sammanfattning : Detta examensarbete analyserar effekterna av volatilitet och korrelation på trading strategier brukade av Commodity Trading Advisors (CTA´s). Denna studie bygger på en kvantitativ analys av data som insamlats från Barclay Hedge database. Studien har genomförts i samarbete med RPM Risk & Portfoliomanagement i Stockholm, Sverige. LÄS MER