Sökning: "black and scholes"

Visar resultat 21 - 25 av 138 uppsatser innehållade orden black and scholes.

  1. 21. Implied volatility expansion under the generalized Heston model

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Hanna Andersson; Ying Wang; [2020]
    Nyckelord :Heston model; Generalized Heston model; implied volatility; implied volatility expansion; Black–Scholes; Monte Carlo method; European options;

    Sammanfattning : In this thesis, we derive a closed-form approximation to the implied volatility for a European option, assuming that the underlying asset follows the generalized Heston model. A new para- meter is added to the Heston model which constructed the generalized Heston model. LÄS MER

  3. 22. Risker och möjligheter med teckningsoptioner : En kvalitativ studie om användning av teckningsoptioner i svenska riskkapitalägda startups

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Alma Gustafsson; Hanna Lewander; [2020]
    Nyckelord :Startups; Venture Capital; Incentive Scheme; Stock Warrants; Black Scholes; Startups; Venture Capital; Incitamentsprogram; Teckningsoptioner; Black Scholes;

    Sammanfattning : Syfte: Denna studie avser att undersöka vilka som är de huvudsakliga problemen och riskerna med teckningsoptioner för de anställda och företagen, samt eventuella åtgärder för att öka användbarheten.   Teori: Studien utgår från teorier som kopplas till teckningsoptioner. LÄS MER

  4. 23. Finite Difference Methods for the Black-Scholes Equation

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Asima Parveen Saleemi; [2020]
    Nyckelord :Option pricing; Generalised Black-Scholes model; Finite difference methods; Stability; Convergence; Numerical solution;

    Sammanfattning : Financial engineering problems are of great importance in the academic community and BlackScholes equation is a revolutionary concept in the modern financial theory. Financial instruments such as stocks and derivatives can be evaluated using this model. Option evaluation, is extremely important to trade in the stocks. LÄS MER

  5. 24. Optimization of option pricing : - Variance reduction and low-discrepancy techniques

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Julia Larsson; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In recent years, the importance and the interest in financial instrument especially derivatives have increased. The Nobel Prize in Economics 1997 was dedicated to Black & Scholes for their work with finding a new method that estimates option prices for Plain Vanilla Options. LÄS MER

  7. 25. When to expect decreasing implied volatilities

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Matematiska institutionen

    Författare :Tobias Nordahl; [2020]
    Nyckelord :finansiell matematik; volatilitet; implicit volatilitet; lokal volatilitet;

    Sammanfattning : In this report the goal is to investigate general properties of implied volatility such as the relationship between implied volatility and local volatility as well as the relationship between implied volatility and the sign of the jumps in jump-diffusion models. More specific the question to investigate is whether the implied volatility is decreasing as the strike price increases under the assumption that the market is pricing under a monotonically decreasing local volatility model. LÄS MER