Sökning: "black-Scholes modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden black-Scholes modellen.

  1. 1. Machine Learning Based Intraday Calibration of End of Day Implied Volatility Surfaces

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

    Författare :Christopher Herron; André Zachrisson; [2020]
    Nyckelord :Applied Mathematics; Machine Learning; Statistics; Gaussian Process; Neural Network; Options; Volatility; Implied Volatility Surface; Black Scholes; Tillämpad matematik; Maskininlärning; Statistik; Gaussisk Process; Neurala Nätverk; Optioner; Volatilitet; Implicit Volatilitetsyta; Black Scholes;

    Sammanfattning : The implied volatility surface plays an important role for Front office and Risk Management functions at Nasdaq and other financial institutions which require mark-to-market of derivative books intraday in order to properly value their instruments and measure risk in trading activities. Based on the aforementioned business needs, being able to calibrate an end of day implied volatility surface based on new market information is a sought after trait. LÄS MER

  2. 2. Risker och möjligheter med teckningsoptioner : En kvalitativ studie om användning av teckningsoptioner i svenska riskkapitalägda startups

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Alma Gustafsson; Hanna Lewander; [2020]
    Nyckelord :Startups; Venture Capital; Incentive Scheme; Stock Warrants; Black Scholes; Startups; Venture Capital; Incitamentsprogram; Teckningsoptioner; Black Scholes;

    Sammanfattning : Syfte: Denna studie avser att undersöka vilka som är de huvudsakliga problemen och riskerna med teckningsoptioner för de anställda och företagen, samt eventuella åtgärder för att öka användbarheten.   Teori: Studien utgår från teorier som kopplas till teckningsoptioner. LÄS MER

  3. 3. Option Pricing on Levy Based Markets

    Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Rafael Velasquez; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning :   The development of novel methods for accurate financial market modelling has always been a significant area in financial mathematics. Therefore, this master thesis examines the applicability of three Levy processes, known as CGMY, NIG and Meixner for pricing European call and put options. LÄS MER

  4. 4. En undersökning av kvantiloptioners egenskaper

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Robin Lundberg; [2017]
    Nyckelord :Quantile options; Lookback options; Lookback option with fixed strike; Arc-sine law; Arc-sine distribution; Black-Scholes-Merton; Pricing models; Delta; European call option; European put option; Kvantiloptioner; Lookbackoptioner; Köpoptioner på maximum; Arcsinuslagen; Arcsinusfördelningen; Black-Scholes-Merton; Prissättningsmodeller för finansiella derivat; Delta; Europeisk köpoption; Europeisk säljoption;

    Sammanfattning : Optioner säljs och köps idag flitigt av många olika anledningar. En av dessa kan vara spekulation kring framtida händelser för aktiepriser där optioner har fördelar jämfört med aktier i form av en hävstångseffekt. LÄS MER

  5. 5. Gap Premium Pricing in Leveraged Exchange Traded Notes

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

    Författare :Axel Broström; Richard Krstiansson; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Exchange traded notes have recently seen a surge in popularity. Investors are pouring cash into these debt securities that track various underlying assets. Riskier leveraged exchange traded notes replicate the daily return of the underlying asset multiplied by a lever. LÄS MER