Sökning: "book-to-market"

Visar resultat 11 - 15 av 100 uppsatser innehållade ordet book-to-market.

  1. 11. Vilka determinanter för avkastning existerar för svensk aktiemarknad?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sebastian Hofstedt; Petrus Lindh; Magdalena Johansson; [2020]
    Nyckelord :Determinanter; avkastning; aktiemarknad; multipelvärdering; Business and Economics;

    Sammanfattning : Titel: Vilka determinanter för avkastning existerar för svensk aktiemarknad? Seminariedatum: 2020-06-04 Kurs: FEKH89. Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sebastian Hofstedt, Magdalena Johansson, Petrus Lindh Handledare: Maria Gårdängen Syfte: Undersökningen syftar till att granska vilka faktorer som kan estimera framtida avkastning för svensk aktiemarknad. LÄS MER

  3. 12. Sektorers vinstuthållighet : och dess påverkan på börsintroduktioners långsiktiga avkastning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Gustaf Björkman; William Hjälte; [2020]
    Nyckelord :Vinstuthållighet; börsintroduktion; resultatmanipulering; avvikelseavkastning;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur graden av vinstuthållighet skiljer sig mellan sektorer på den nordiska aktiemarknaden åren 2005-2015 och om graden av vinstuthållighet kan förklara den långsiktiga prestationen hos företag som börsintroduceras. Det görs genom att beräkna respektive sektors vinstuthållighet och företagens avvikelseavkastning genom en buyand-hold-strategi och därefter undersöka sambandet. LÄS MER

  4. 13. Moving beyond a narrow definition of value investing

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Alexander Neuschmid; [2020]
    Nyckelord :Value investing; Asset pricing; Fundamental analysis; Profitability persistence;

    Sammanfattning : This study shows that the information content of valuation ratios can be highly dissimilar. It presents a value measure that outperforms book-to-market not only in terms of the abnormal returns a zero-cost portfolio formed on this sorting variable generates relative to factor models, but also in terms of its ability to capture firms with a high level of profitability and a strong profitability persistence. LÄS MER

  5. 14. Testing the Performance of the Capital Asset Pricing Model and the Fama-French Three-Factor Model - A study on the Swedish Stock Market between 2014-2019

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Frida Gustafsson; Robert Gustavsson; [2019-07-12]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The returns of potential investments are interesting for every investor. In this thesis we compared two financial models that are often used to predict expected returns of portfolios with different financial instruments. LÄS MER

  7. 15. Piotroski som investeringsstrategi : Test och utveckling av F_SCORE

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

    Författare :John Johannesson; Jacob Svensson; [2019]
    Nyckelord :Fundamental analysis; value stocks; efficient market hypothesis; Piotroski; F_SCORE; Fundamental analys; värdeaktier; effektiva marknadshypotesen; Piotroski; F_SCORE;

    Sammanfattning : This paper uses a fundamental investment strategy model developed by Piotroski (2000), called F_SCORE. The model uses accounting-based ratios applied for portfolios of high book-to-market firms. The aim of the study is to test the model for the US stock market during the years 1998-2015, as well as to develop it. LÄS MER