Sökning: "bull- och bear markets"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden bull- och bear markets.

  1. 1. Passiv- och aktiv fondförvaltning givet börsklimatet på marknaden

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Emma Lundblad; Thomas Pietsch; [2022-07-12]
    Nyckelord :Aktiv fondförvaltning; passiv fondförvaltning; riskjusterad avkastning; jämförelseindex; Jensens alfa; sharpekvot; sortinokvot; Active fund management; passive fund management; risk-adjusted returns; benchmark index; Jensen s Alpha; sharpe ratio; sortino ratio;

    Sammanfattning : Bakgrund: Fonder utgörs av en samling underliggande värdepapper och har som syfte att generera avkastning till de som väljer att investera i fonden. Generellt administreras fondinriktningen aktiefonder antingen genom aktiv- eller passiv förvaltning. LÄS MER

  3. 2. Börsintroduktioner, påverkar antalet finansiell prestation?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Albin Ångman; Jonatan Högström; [2022]
    Nyckelord :Abnormal avkastning; bull- och bear markets; börsnoteringar; effektiva marknadshypotesen; heta och kalla börsnoteringsperioder; IPO; kort sikt; marknadstrend; signalteorin; Winner’s Curse.;

    Sammanfattning : Studier visar på att företag väljer att underprissätta sina aktier vid en börsnotering, det vill säga att aktiens pris fastställs till lägre än vad det verkliga värdet är för att locka icke informerade investerare och för att säkerställa full täckningsgrad. Graden av underprissättning varierar beroende på om det är en het eller kall period av börsnoteringar. LÄS MER

  4. 3. Value at Risk Estimation with Neural Networks: A Recurrent Mixture Density Approach

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :William Karlsson Lille; Daniel Saphir; [2021]
    Nyckelord :Machine learning; Neural networks; LSTM; MDN; Mixture density; Value at Risk; VaR; Risk; Financial mathematics; Finance; Maskininlärning; Neurala nätverk; LSTM; MDN; Mixture Density; Value at Risk; VaR; Risk; Finansiell matematik; Finans;

    Sammanfattning : In response to financial crises and opaque practices, governmental entities and financial regulatory bodies have implemented several pieces of legislature and directives meant to protect investors and increase transparency. Such regulations often impose strict liquidity requirements and robust estimations of the risk borne by a financial firm at any given time. LÄS MER

  5. 4. Presence of herd behavior in stock trading : Comparing different business sectors listed on the Swedish Stock Market

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

    Författare :Felix Tejland; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This paper investigates the investment behavior among financial market participants. Using the methodology of Cross-Sectional Absolute Deviation (CSAD), focus is on the presence of herd behavior. LÄS MER

  7. 5. Borta bra men hemma bäst : Home bias i svenskregistrerade fonder vid olika marknadsförhållanden

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :emma johansson; Ellinor Jonsson; [2020]
    Nyckelord :Home bias; bearmarket; bullmarket; market conditions; volatility; transaction costs; Home bias; bear-marknad; bull-marknad; marknadsförhållande; volatilitet; transaktionskostnader;

    Sammanfattning : Bakgrund: Människor tenderar att i större grad investera i bekanta företag i närområden, detta psykologiska fenomen kallas för home bias. Det kan bli problematiskt då det kan medföra att investerare inte optimerar sina portföljer utifrån risk, avkastning och korrelation mellan tillgångarna i portföljen. LÄS MER