Sökning: "capm fama-french"

Visar resultat 11 - 15 av 81 uppsatser innehållade orden capm fama-french.

  1. 11. Performance of Value and Growth companies with different ESG rankings: Evidence from the US stock market

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Valentiina Repka; [2021]
    Nyckelord :ESG Risk; Value Stocks; Growth Stocks; Portfolio Performance; CAPM; Factor Models; Business and Economics;

    Sammanfattning : The purpose of this paper is to focus on sustainable investments and to observe if the performance can be improved by combining the aspect of value and growth investments. The sample consists of groups of companies which are representing value or growth with either high or low ESG risk level. LÄS MER

  2. 12. Marknadskapitalisering i förhållande till BNP & dess effekt på faktormodeller: En jämförande analys av OMX Helsinki & Bolsa de Valores de Colombia 2014–2019

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Edvin Wallin; Rikard Klosterborg; [2021]
    Nyckelord :CAPM; Fama French three-factor model; Stock Market capitalization to GDP; OMX Helsinki; Colombia stock exchange; Business and Economics;

    Sammanfattning : This thesis has investigated the relationship between market capitalization to GDP ratio relative to the Capital asset pricing model (CAPM) and Fama French three-factor model (FF3M). More specifically, the applicability and significance of market capitalization to GDP ratio to describe the relationship between excess return and risk. LÄS MER

  3. 13. Hållbara trender - presterande fonder? : En kvantitativ studie om hur ESG påverkar Sverigefonders prestation

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Sonja Hukka; Samri Said; [2021]
    Nyckelord :Sustainability; ESG; Swedish funds; Risk; Returns; CAPM; Fama-French three-factor model; Sharpe ratio; Morningstar sustainability rating; Hållbarhet; ESG; Sverigefonder; Risk; Avkastning; CAPM; Fama-French trefaktormodell; Sharpekvot; Morningstar hållbarhetsbetyg;

    Sammanfattning : Sustainability has become a major societal trend and interest in sustainable investments has increased among investors. The purpose of this study is to investigate how sustainability affects Swedish funds' returns and risk. LÄS MER

  4. 14. Factor Premiums in Developing Stock Markets: Evidence from Nairobi Securities Exchange

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Agnes Lindvall; [2020]
    Nyckelord :Asset Pricing Models; Fama-French 5-factor Model; Nairobi Securities Exchange; Factor Premium; Business and Economics;

    Sammanfattning : This study tests the Fama-French 5-factor asset pricing model in a developing stock market. The purpose is to investigate whether the size, value, profitability, and investment factor premiums exist in the Nairobi Securities Exchange (NSE). LÄS MER

  5. 15. Köp, Sälj eller Behåll - En kvantitativ studie om aktierekommendationer som investeringsstrategi

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Keivan Shirvanpour; Daniel Soume; [2020]
    Nyckelord :Aktierekommendationer; Överavkastning; Investeringsstrategi; Portföljstrategi; Effektiva Marknadshypotesen; Marknadseffektivitet; Fama French; CAPM; Large Cap;

    Sammanfattning : Sammanfattning   Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det är möjligt att uppnå riskjusterad överavkastning, genom att tillämpa aktierekommendationer som investeringsstrategi. Studien ämnar även att undersöka vilken grad av marknadseffektivitet som råder på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. LÄS MER