Sökning: "capm fama-french"

Visar resultat 21 - 25 av 81 uppsatser innehållade orden capm fama-french.

  1. 21. Performance Evaluation of Small- and Large-cap stocks - The importance of size effects on the Swedish equity market

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Andreas Carlsson; Erik Hulth; [2019-02-20]
    Nyckelord :Performance Evaluation; Asset pricing; Size Effect; Sharpe Ratio; Treynor ratio; Jensen´s alpha; Risk-Adjusted Returns; Fama-French Three-Factor Model; Carhart Four-Factor Model; Multi-factor models; Single-factor model;

    Sammanfattning : This Bachelor´s thesis investigated the performance of small-cap stocks and large-cap stocks on the Swedish equity market (NASDAQ OMX) over the years 2011 to 2016. A number of studies focused on asset pricing have during the last decades indicated that the original Capital Asset Pricing Model (CAPM) is misspecified and has limited power to explain cross-sectional and temporal variations in expected equity returns. LÄS MER

  2. 22. Överreaktioner på Stockholmsbörsen?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Åberg; Henrik Peltomaa; [2019]
    Nyckelord :Overreaction; Fama-French three-factor model; Contrarian strategy; Stockholm Stock Exchange; Överreaktion; Fama-French trefaktormodell; contrarianstrategi; Stockholmsbörsen;

    Sammanfattning : I denna uppsats kommer vi att undersöka om det förekom överreaktioner på Stockholmsbörsen mellan åren 2002 och 2016. Överreaktioner undersöks genom att bilda vinnar- och förlorarportföljer baserat på tidigare månatliga avvikelseavkastningar. LÄS MER

  3. 23. Är hållbart investerande lönsamt? : En undersökning av sambandet mellan ESG och avvikelseavkastning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Simon Andersson; Karl Bjernulf; [2019]
    Nyckelord :ESG; CAPM; Fama French trefaktormodell; avvikelseavkastning; effektiva marknadshypotesen;

    Sammanfattning : I och med att hållbarhetsfaktorer får en allt större inverkan på investeringsbeslut är syftet med studien att undersöka huruvida en strategi baserat på ESG-poäng genererar avvikelseavkastning. Studiens teoretiska ansats bygger på den effektiva marknadshypotesen och tidigare litteratur inom hållbart investerande. LÄS MER

  4. 24. Fama, French och Carhart - kan någon ge oss en förklaring?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lukas Olin; Robin Sardella; Carl Lundin; [2019]
    Nyckelord :Magic Formula; Momentumstrategi; Marknadsanomalier; Riskfaktorer; Tillgångsprissättningsmodell; Business and Economics;

    Sammanfattning : Purpose: The purpose of the thesis is to examine if two investment strategies, Magic Formula and Momentum strategy, are capable of generating an abnormal return on the european stock market according to four asset pricing models during the time period between July 2000 and July 2018. A secondary purpose is to investigate the investment strategies’ performance in relation to the market portfolio. LÄS MER

  5. 25. Sustainable Investments

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Märta Sandberg; [2019]
    Nyckelord :Sustainable investments; financial performance; ESG rating; Fama-French three-factor model; Fama-French five-factor model; CAPM; Business and Economics;

    Sammanfattning : This paper investigates the relationship between financial performance and sustainable performance. More specifically, it investigates whether sustainable firms outperform less sustainable firms. The sustainable performance is based on companies received ESG score. LÄS MER