Sökning: "capm fama-french"

Visar resultat 26 - 30 av 87 uppsatser innehållade orden capm fama-french.

  1. 26. Har storlek på fondförmögenhet påverkan på prestation? En kvantitativ studie om fonder med hänsyn till risk och avkastning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Hugo Eriksson; Melissa Zetterström; [2019-07-12]
    Nyckelord :Avkastning; CAPM; Fama-French Tre-Faktor Model; fondförmögenhet; riskjusterad-avkastning; svenska aktiefonder;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att kvantitativt undersöka om det föreligger någon skillnad i prestation mellan fonder med liten respektive stor fondförmögenhet. Studien är baserad på ett urval av svenska aktiefonder och omfattar tidsperioden jan 2013-dec 2018. LÄS MER

  3. 27. An Empirical Study of CAPM, the Fama-French three-factor and the Fama-French five-factor Model - A Study Performed on the Swedish Stock Market.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Felix Ljungström; Sebastian Nilsson; [2019-06-26]
    Nyckelord :CAPM; Fama-French; Asset pricing; Swedish Stock Market;

    Sammanfattning : This thesis aims to add further research about the Fama-French five-factor model and its ability to explain average returns on the Swedish Stock Market. Additionally, the study also investigates and compares the performance of CAPM, the Fama-French three-factor model and the Fama-French five-factor model. LÄS MER

  4. 28. Performance Evaluation of Small- and Large-cap stocks - The importance of size effects on the Swedish equity market

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Andreas Carlsson; Erik Hulth; [2019-02-20]
    Nyckelord :Performance Evaluation; Asset pricing; Size Effect; Sharpe Ratio; Treynor ratio; Jensen´s alpha; Risk-Adjusted Returns; Fama-French Three-Factor Model; Carhart Four-Factor Model; Multi-factor models; Single-factor model;

    Sammanfattning : This Bachelor´s thesis investigated the performance of small-cap stocks and large-cap stocks on the Swedish equity market (NASDAQ OMX) over the years 2011 to 2016. A number of studies focused on asset pricing have during the last decades indicated that the original Capital Asset Pricing Model (CAPM) is misspecified and has limited power to explain cross-sectional and temporal variations in expected equity returns. LÄS MER

  5. 29. Överreaktioner på Stockholmsbörsen?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Åberg; Henrik Peltomaa; [2019]
    Nyckelord :Overreaction; Fama-French three-factor model; Contrarian strategy; Stockholm Stock Exchange; Överreaktion; Fama-French trefaktormodell; contrarianstrategi; Stockholmsbörsen;

    Sammanfattning : I denna uppsats kommer vi att undersöka om det förekom överreaktioner på Stockholmsbörsen mellan åren 2002 och 2016. Överreaktioner undersöks genom att bilda vinnar- och förlorarportföljer baserat på tidigare månatliga avvikelseavkastningar. LÄS MER

  7. 30. Är hållbart investerande lönsamt? : En undersökning av sambandet mellan ESG och avvikelseavkastning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Simon Andersson; Karl Bjernulf; [2019]
    Nyckelord :ESG; CAPM; Fama French trefaktormodell; avvikelseavkastning; effektiva marknadshypotesen;

    Sammanfattning : I och med att hållbarhetsfaktorer får en allt större inverkan på investeringsbeslut är syftet med studien att undersöka huruvida en strategi baserat på ESG-poäng genererar avvikelseavkastning. Studiens teoretiska ansats bygger på den effektiva marknadshypotesen och tidigare litteratur inom hållbart investerande. LÄS MER