Sökning: "counterparty risk"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden counterparty risk.

  1. 1. Jakten på kapital : Basel III:s effekter för finansiering av kommersiella fastigheter

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Hedda Brinklert; Linn Nilsson; [2020]
    Nyckelord :Basel III; commercial real estate; real estate financing; debt; Swedish real estate market; Basel III; kommersiella fastigheter; fastighetsfinansiering; skuldfinansiering; svenska fastighetsmarknaden;

    Sammanfattning : Kommersiella fastigheter är en kapitalintensiv tillgång, i behov av externt kapital, med flertalet intressenter. Syftet med uppsatsen är att studera effekten av regelverket Basel III genom att se hur fastighetsbolagens finansiering av kommersiella fastigheter har förändrats mellan år 2014 och år 2019. LÄS MER

  2. 2. Mixed Integer Linear Programming for Allocation of Collateral within Securities Lending

    Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

    Författare :Martin Wass; [2020]
    Nyckelord :Collateral; collateral management; optimisation; mixed integer linear programming; collateral allocation; opportunity cost; triparty collateral management; counterparty risk; Säkerheter; säkerhetshantering; optimering; blandat-heltal linjär programmering; alternativkostnad; motpartsrisk; tripartykostnad;

    Sammanfattning : A mixed integer linear programming formulation is used to solve the problem of allocating assets from a bank to its counterparties as collateral within securities lending. The aim of the optimisation is to reduce the cost of allocated collateral, which is broken down into the components opportunity cost, counterparty risk cost and triparty cost. LÄS MER

  3. 3. On the Proxy Modelling of Risk-Neutral Default Probabilities

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Edvin Lundström; [2020]
    Nyckelord :Counterparty Credit Risk; Credit Valuation Adjustment; CVA; Credit modelling; Reduced form model; Proxy model; Hazard rate; Cross-section model; Nomura model; Motpartsrisk; Kreditvärderingsjustering; CVA; Kreditmodellering; Proxymodellering; Nomuramodellen;

    Sammanfattning : Since the default of Lehman Brothers in 2008, it has become increasingly important to measure, manage and price the default risk in financial derivatives. Default risk in financial derivatives is referred to as counterparty credit risk (CCR). The price of CCR is captured in Credit Valuation Adjustment (CVA). LÄS MER

  4. 4. Backtesting of simulated method for Counterparty Credit Risk

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Love Lundström; Oscar Öhman; [2020]
    Nyckelord :Counterparty Credit Risk; Risk Factor; Monte Carlo Simulation; Quantitative Backtesting; Statistical Backtesting; OTC Derivative;

    Sammanfattning : After the financial crisis of 2008 regulators found that the derivative market, where financial institutions traded OTC derivatives with each other, played a significantrole in triggering the crisis. This led to the emergence of Counterparty Credit Risk(CCR) which is used to measure the exposure banks have to their counterparties. LÄS MER

  5. 5. Min chef är en app - en diskussion om arbetstagar- och arbetsgivarbegreppet i gig-ekonomin

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Josefine Nyberg Mannerfelt; [2019]
    Nyckelord :Arbetsrätt; Arbetstagarbegreppet; Arbetsgivarbegreppet; Arbetsgivaransvar; Gig-ekonomi; Law and Political Science;

    Sammanfattning : The rise of the gig economy in the Swedish labour market has lead to several legal questions concerning labour law. This essay aims to discuss one of these questions, namely how the traditional concepts of employee and employer are holding up in the gig economy. LÄS MER