Sökning: "credit loss ratio"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden credit loss ratio.

  1. 1. IFRS 9 Finansiella instrument : Vilken effekt den nya regleringen har på svenska banker efter införandet

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

    Författare :Hanna Fjellstedt; Daniel Fischer; [2019]
    Nyckelord :IFRS 9; IAS 39; Shareholders equity; Credit loss; Solidity; Expected Credit Loss model; Tier 1 capital; Capital adequacy ratio; IFRS 9; IAS 39; eget kapital; soliditet; Expected Credit Loss ECL modellen; kärnprimärkapital; kapitalrelationen;

    Sammanfattning : Bakgrund: En ny reglering har införts den 1 januari 2018, vilket är IFRS 9 finansiella instrument som ersätter IAS 39. Värdering och redovisning förändras från en objektiv till en subjektiv bedömning av kreditförluster. Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilken effekt IFRS 9 har på svenska banker efter införandet. LÄS MER

  3. 2. Pricing contingent convertible bonds: A numerical implementation with the hybrid equity-credit model

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Maggie Wan-Chun Bogert; Zhang Zhao; [2017-07-25]
    Nyckelord :Contingent Convertible Bonds; Equity-credit Model; CoCos; Fortet Algorithms; Pricing;

    Sammanfattning : The contingent convertible (CoCo) bond is a loss-absorbing instrument which can be converted mandatorily to common equity when a trigger event happens, such as the bookvalue trigger and the discretionary trigger. The book-value trigger means that once the capital ratio hits the pre-specified threshold, the equity conversion will be activated. LÄS MER

  4. 3. The Impact of Credit Risk Management on Profitability of Nordic Commercial Banks

    Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Róbert Hurka; [2017]
    Nyckelord :credit risk management; profitability; Nordic countries; commercial banks; loan loss provision; Business and Economics;

    Sammanfattning : This thesis investigates credit risk management in Nordic commercial banks and its effect on profitability. Two determinants of credit risk are chosen according to relevant literature, namely loan loss provision ratio and capital adequacy ratio. Thirteen banks in total are then investigated across the 16 year time frame from 2000-2015. LÄS MER

  5. 4. Finanskrisen 2008 påverkan på svenska nischbankernas finansiella stabilitet

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Nancy Hanna; Mariam Siriani; [2017]
    Nyckelord :financial crisis; subprime; key ratio; finanskrisen; subprimelån; nischbanker; nyckeltal; soliditet; kapitaltäckningsgrad; primärkapitalrelation; kreditförlustnivå;

    Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to show how the small banks financial stability was affected by the financial crisis 2008. Method: The study is based on a quantitative methodology where the banks financial reports have been collected for the years 2004-2014. The selection in the study includes 7 banks. LÄS MER

  7. 5. Dividends and risks in banks : An investigation of a relationship between dividends and risks in Nordic banks

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Hanna Senakosava; [2015]
    Nyckelord :dividends; market risk; credit risk; default risk; liquidity risk; operational risk; Denmark; Sweden; Norway; Finland;

    Sammanfattning : Banks represent one of the most important parts of the economy in the world. As a result, decisions of bank management affect not just the direct bank stakeholders but the state of the economy and society as a whole. LÄS MER