Sökning: "den effektiva marknadshypotesen"

Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade orden den effektiva marknadshypotesen.

  1. 1. Säsongsanomalier på börser i Afrika : En studie om kalendereffekter på afrikanska aktiemarknader och hur dessa skiljer sig från dess västerländska motparter

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

    Författare :Olof Domander; Erik Larsson; [2020]
    Nyckelord :Efficient market hypothesis; Calendar effects; Excess return; Africa; Effektiva marknadshypotesen; Kalendereffekter; Överavkastning; Afrika;

    Sammanfattning : Investeringar i aktier eller aktiefonder kan få ens pengar att växa genom den kumulativa avkastning som genereras. Genom ränta-på-ränta-effekten kan en liten ökning i avkastning från dessa investeringar få en stor effekt över en lång tidsperiod. LÄS MER

  2. 2. Landar flygplanstillverkarna säkert när flygplanen kraschar? En händelsestudie av flygolyckors påverkan på flygplanstillverkarnas aktiekurs

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Beata Barkman; Joakim Landby; [2020]
    Nyckelord :Flygolyckor; Flygplanstillverkare; Händelsestudie; Effektiva marknadshypotesen; Business and Economics;

    Sammanfattning : Studien har som syfte att undersöka huruvida flygolyckor påverkar flygplanstillverkares aktiepriser. Tidsperioden som undersöks är mellan år 2000 och 2018 och begränsas till olyckor där 30 personer eller fler miste livet. LÄS MER

  3. 3. Underreaktion och marknadseffektivitet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Adam Blomqvist; [2020]
    Nyckelord :Post-earnings-announcement drift; underreaktion; den effektiva marknadshypotesen; kumulativ oväntad medelavkastning; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida ”post-earnings-announcement drift” sker för företagen på OMXS30-indexet. För att testa detta konstrueras en eventstudie som avser att testa om den kumulativa oväntade medelavkastningen skiljer sig från noll i olika tidsperioder före och efter företagen har publicerat kvartalsrapporter. LÄS MER

  4. 4. POST-ANNOUNCEMENT-DRIFT : EN KOMBINATION AV PASSIV- OCH AKTIV FÖRVALTNINGSTRATEGI

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Viktor Forsman; Jonathan Jonsson; [2020]
    Nyckelord :Efficient market hypothesis. Random walk; PEAD; Rapportreaktion; Effektiva marknadshypotesen;

    Sammanfattning : Problembakgrund & problemdiskussion: Att som professionell investerare lyckas överavkasta sitt jämförelseindex år efter år är lättare sagt än gjort. Oavsett vilken strategi en förvaltare använder sig av kan det vara svårt att kontinuerligt lyckas prestera bättre än marknaden. LÄS MER

  5. 5. Momentumstrategier med mindre bolag i Sverige : En studie på Nasdaq Stockholm

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :André Pommer; Vilhelm Nordin; [2020]
    Nyckelord :Momentum; Investeringsstrategi; Småbolag; NASDAQ Stockholm; Stockholmsbörsen; Fama och French trefaktormodell;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om två olika momentumstrategier applicerat på mindre bolag i Sverige kan generera överavkastning. Momentumstrategier är investeringsstrategier som bygger på historisk prisdata och enligt den effektiva marknadshypotesen ska dessa inte kunna ge en överavkastning på en svagt effektiv marknad. LÄS MER