Sökning: "dvs kontraktets pris. Den naturliga frågan blir"
Hittade 1 uppsats innehållade orden dvs kontraktets pris. Den naturliga frågan blir.
1. A Fourier approach to valuating derivative assets
Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistikSammanfattning : This paper valuates two different financial contracts, the European Call and the Spread option using the Fourier transform. In the European Call case the underlying asset is modelled by the geometric Brownian motion stochastic differential equation. LÄS MER
Resultatsidor:
1