Sökning: "dynamisk portföljoptimering"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden dynamisk portföljoptimering.

  1. 1. Decentraliserat portföljval : Kryptotillgångar som diversifiering vid portföljoptimering

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Marcus Jämte; Philip Rettig; [2021]
    Nyckelord :Bitcoin; Ethereum; Cryptocurrency; Crypto; Diversification; Portfolio; Korrelation; Decentralized; Finance; Bitcoin; Ethereum; Kryptovalutor; Krypto; Diversifiering; Portfölj; Korrelation; Decentraliserad; Finans;

    Sammanfattning : Kryptomarknaden och decentraliserad finans har under det senaste året med sin höga avkastning dragit till sig mycket uppmärksamhet. Decentraliserade tillgångar blir alltmer attraktiva för investerare och i denna uppsats är undersöks kryptotillgångars egenskaper som hedge eller diversifiering i en portfölj. LÄS MER

  3. 2. Deep Learning for Dynamic Portfolio Optimization

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Victor Molnö; [2021]
    Nyckelord :Dynamic portfolio optimization; No-trade-region; Deep learning; Policy iteration; Dynamisk portföljoptimering; Handelsstoppregion; Djupinlärning; Policyiterering;

    Sammanfattning : This thesis considers a deep learning approach to a dynamic portfolio optimization problem. A proposed deep learning algorithm is tested on a simplified version of the problem with promising results, which suggest continued testing of the algorithm, on a larger scale for the original problem. LÄS MER

  4. 3. Quantitative Portfolio Construction Using Stochastic Programming

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Aidin Ashant; Elisabeth Hakim; [2018]
    Nyckelord :Asset Allocation; Dynamic Portfolio Construction; Stochastic Programming; Scenario Generation; Multivariate GARCH; DCC-GARCH; Copula-GARCH; Transaction Costs; Mean-Absolute Deviation; Risk Parity; Mean-Variance; Tillgångsallokering; Dynamisk Portfölj Konstruktion; Stokastisk Programmering; Scenario Generation; Multivariat GARCH; DCC-GARCH; Copula- GARCH; Transaktionskostnader; Mean-Absolute Deviation; Risk Parity; Mean-Variance;

    Sammanfattning : In this study within quantitative portfolio optimization, stochastic programming is investigated as an investment decision tool. This research takes the direction of scenario based Mean-Absolute Deviation and is compared with the traditional Mean-Variance model and widely used Risk Parity portfolio. LÄS MER

  5. 4. Equilibrium Strategies for Time-Inconsistent Stochastic Optimal Control of Asset Allocation

    Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

    Författare :Johan Dimitry El Baghdady; [2017]
    Nyckelord :Stochastic optimal control; dynamic programming; asset allocation; non-cooperative games; subgame perfect Nash equilibrium; time-inconsistency; dynamic portfolio optimization; mean-variance; state dependent risk aversion; extended Hamilton-Jacobi-Bellman; execution algorithms.; Stokastisk optimal styrning; dynamisk programmering; tillgångsallokering; icke-kooperativa spel; Nashjämvikt; tidsinkonsistens; dynamisk portföljoptimering; avvägning mellan förväntad avkastning och varians; tillståndsberoende riskhantering; utökad Hamilton-Jacobi-;

    Sammanfattning : We have examinined the problem of constructing efficient strategies for continuous-time dynamic asset allocation. In order to obtain efficient investment strategies; a stochastic optimal control approach was applied to find optimal transaction control. LÄS MER