Sökning: "dynamisk volatilitet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden dynamisk volatilitet.

  1. 1. Financial Volatility and the Leverage Effect on the Swedish Stock Exchange

    Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

    Författare :Thelma Björklund; Hedvig Jonsson; [2018]
    Nyckelord :Volatility; Leverage!effect; Risk; Return; Clustering; Modiglian !and Miller; EGARCH; Capital!structure;

    Sammanfattning : In today’s financial markets, volatility is a fundamental concept in regards of the risk assessment of assets and instruments. Financial volatility is commonly used to measure the quantitative aspects of risk and is given a significant amount of attention in past literature and research. LÄS MER

  3. 2. Value-at-Risk : Historisk simulering som konkurrenskraftig beräkningsmodell

    Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Jonas Ekblom; John Andersson; [2008]
    Nyckelord :VaR; historical simulation; dynamic volatility; VaR; historisk simulering; dynamisk volatilitet;

    Sammanfattning : Value-at-Risk (VaR) is among financial institutions a commonly used tool for measuring market risk. Several methods to calculate VaR exists and different implementations often results in different VaR forecasts. LÄS MER

  4. 3. Leder en dynamisk prissäkringsstrategi till en mer stabil volatilitet i inköpspriser än en statisk strategi? : - En fallstudie av ett svenskt industriföretag

    Magister-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Markus Navander; Johan Lundberg; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : På kort tid har priset på kopparmarknaden stigit kraftigt de senaste åren. Industriföretag med stora kopparinköp men fasta försäljningspriser på sina produkter kan i dessa fall få försämrade marginaler om de inte säkrar priset på sina inköp av koppar. LÄS MER