Sökning: "effektiva marknadshypotesen överavkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden effektiva marknadshypotesen överavkastning.

  1. 1. Värde- och momentuminvestering på den nordiska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Måns Eile; Joel Fransson; [2019]
    Nyckelord :värde; momentum; momentuminvestering; värdeinvestering; nordiska; aktiemarknad; finans; CAPM; jensens alfa; sharpekvot; effektiva marknadshypotesen; Asness; Value and Momentum Everywhere; random walk; portföljvalsteori; diversifiering; Business and Economics;

    Sammanfattning : I detta arbete undersöks faktorinvestering genom en kombination av värde- och momentumfaktorer för aktier listade på OMX Nordic Lage Cap mellan 2007-2018. Asness (1997) samt Asness, Moskowitz och Pedersen (2013) påvisar en signifikant överavkastning genom en kombination av värde- och momentuminvestering för ett flertal finansiella tillgångar och marknader. LÄS MER

  2. 2. Multiplar som investeringsstrategi : En kvantitativ studie om bolag på Stockholmsbörsen mellan åren 2008- 2018

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Victoria Öhlin; Vanja Sakotic; [2019]
    Nyckelord :Investment strategy; multiples; relative valuation; efficient-market hypothesis; excess return; Investeringsstrategi; multiplar; relativvärdering; effektiva marknadshypotesen; överavkastning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det finns olika investeringsstrategier som investerare kan använda sig av, att investera i låga multiplar är en strategi som har studerats väl. Genom att använda sig av låga multiplar kan investerare finna undervärderade bolag som på sikt genererar en överavkastning gentemot marknaden. LÄS MER

  3. 3. Värdeinvestering på en effektiv svensk marknad: En strategi för överavkastning? : En kvantitativ studie som testar den effektiva marknadshypotesen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ludvig Lind; Axel Björland; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  4. 4. Blankning på Stockholmsbörsen : Samband mellan stora blankningspositioner och riskjusterad avkastning på Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large Cap-listor

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Erik Vänstedt; Simon Hantelius; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Blankning är en investeringsmetod som gör det möjligt för investerare att tjäna pengar på att en aktie minskar i värde. Denna investeringsmetod har genom historien varit kontroversiell och är ofta hårt reglerad i många länder. LÄS MER

  5. 5. Aktielikviditet på Stockholmsbörsen och NGM - prissätts likviditet i aktiehandeln?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Niklas Olofsson; Alice Törnqvist; [2019]
    Nyckelord :The efficient market hypothesis; risk; anomalies; liquidity premium; liquidity risk; LM12; stock market; liquidity; Effektiva marknadshypotesen; risk; anomalier; likviditetspremie; likviditetsrisk; LM12; aktiemarknaden; likviditet;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan aktiers likviditet och avkastning. Metod: Vår studie består av en kvantitativ metod där vi med hjälp av databasen Eikon från Thomson Reuters samlat in finansiella data. LÄS MER